Генератор в Python останавливает свою работу, когда достигает инструкции return или конца функции. При этом он выбрасывает исключение StopIteration. В данном коде генератор yield возвращает значения 0, 1, и 2 при каждом вызове next(). После того, как итерации закончены, вызывается return 'Done', что приводит к выбросу StopIteration, и его сообщение ('Done') может быть прочитано, если исключение перехватывается вручную. Поэтому при попытке вызова next(gen) после последнего значения происходит исключение.