Завершение программы

Функция exit создана для удобства работы в интерактивном режиме, но не рекомендуется использовать её внутри скриптов.

По факту функция просто поднимает исключение SystemExit, а при попытке вызова без скобок напишет подсказку о правильном способе выхода из интерпретатора.

Использовать sys.exit() стоит, так как этот метод есть в стандартном модуле и всегда там доступен. А ещё это довольно явный и понятный способ завершения программы.