🐣 Цыплят по осени считают, а рынок — по ноябрю–январю.

Вчера стартовал TOY-барометр (от английского T.O.Y. — Turn Of Year effect, эффект смены года). Это индикатор, который многие системные трейдеры считают своеобразным ранним прогнозом рыночного года. Период простой: с 19 ноября по 19 января. Если за эти два месяца S&P 500 набирает минимум +3%, формируется бычий сигнал.

История с 1950 года выглядит почти идеальной. Из 38 зафиксированных случаев только два (!) завершились отрицательной доходностью в последующий год. Позитивность — около 95 процентов. Средний результат — примерно +16,5 процента. 🚀

Да, статистика не даёт гарантий. Но когда выборка тянется через восемь десятилетий и при этом ломается всего два раза, от неё трудно отмахнуться как от случайного шума.