📉 SPX падает несколько дней подряд вблизи рекордных уровней: что говорит статистика.

По данным Nautilus Research, SPX снова выдал интересный сигнал: индекс закрывался 4 дня подряд в минус, причём всё это происходит в пределах 5% от исторического максимума. За всё время с 1927 года подобных эпизодов было всего 66.

S&P 500 — это сам индекс, корзина из 500 крупнейших компаний США.
SPX — это фьючерс на индекс S&P 500. Он показывает ту же динамику, что и индекс, но торгуется почти 24/5 и с возможностью использования плеча.

Теперь к статистике.
Исторически такие серии снижений вблизи пиков нередко приводили к краткосрочным отскокам. Средняя доходность на горизонте 3 недель — 1 месяца устойчиво зелёная, с высокой вероятностью от 91 до 93%, а значимость результатов подтверждается метрикой T-statistic.

T-statistic измеряет, насколько полученные средние изменения отличаются от случайного шума. Чем выше значение, тем надёжнее вывод. В таблице значения выше 1 по 3-недельным и месячным периодам, а значит, реакция рынка после таких сетапов традиционно не хаотична, а скорее закономерна.

Важно понимать: статистика обнадёживает, но не гарантирует безоткатного роста.