E-Mini NASDAQ 100 — фьючерс высокотехнологичного индекса Nasdaq 100.

NASDAQ-100 рассчитывается на основании стоимости акций 100 компаний высокотехнологичного сектора экономики: аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации, розничная / оптовая торговля и биотехнологии. Акции данных компаний торгуются на бирже NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations system). В индекс входят компании, базирующиеся в США, Канаде, Израиле, Сингапуре, Индии, Швеции, Швейцарии, Ирландии и Китае. В NASDAQ-100 не включаются финансовые компании. Индекс был впервые представлен в 1985 году.

Базовым активом для фьючерса является, как вы уже поняли, значение фондового индекса NASDAQ 100. Данный фьючерс является расчетным. Фьючерсы E-Mini NASDAQ 100 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – NQ) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения ордеров, которая работает практически круглосуточно.

Часы торговли: данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:00. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Т.е торговля ведётся 23 часа в сутки.

Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одним контрактом E-Mini NASDAQ 100 — $8360 (на 06.01.19), внутридневные маржинальные требования — $500 на один контракт. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.

Доступное плечо. Полная стоимость контракта рассчитывается от текущего значения индекса умноженного на 20 долларов. К примеру, если текущее значение фьючерса 6300, то полная стоимость контракта 6300 * $20 = $126000. Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $8360 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $126 000 / $8360 ~ 15.07
Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $500, то доступное максимальное плечо намного выше и составит: $126 000 / $500 = 252. Такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такие маржинальные рычаги. Поэтому не используйте их в таком объеме.

📌
Ещё полезно про плечи здесь https://t.me/monstertraders/497
и здесь
https://t.me/monstertraders/589

Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 0.25. Стоимость одного тика — $5. Соответственно в одном пункте 4 тика и стоимость одного пункта — $20. Фьючерс — квартальный. Обозначения по кварталам: NQH — мартовский, NQM — июньский, NQU — сентябрьский, NQZ — декабрьский.
Более подробная официальная спецификация здесь https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-nasdaq-100_contract_specifications.html

По переходам между контрактами писал здесь
https://t.me/monstertraders/386