С 12 октября изменяется параметр K1, использующийся для расчета фандинга, по четырем вечным фьючерсам:
🟠GLDRUBF — на золото
🟠SLVRUBF — на серебро
🟠SBERF — на акции Сбербанка
🟠GAZPF — на акции Газпрома
➡️ Для всех четырех контрактов:
K1 = 0% (сейчас 0,05%)
K2 = 0,15% (без изменений)
❗️ Новое значение K1 будет применено в клиринг 12 октября (в 23:50) при расчете итогового фандинга за этот день.
При этом в течение торговой сессии 12 октября индикативный фандинг еще будет рассчитываться с применением текущего параметра K1 = 0,05%. Поэтому его значение в течение дня будет отличаться от фандинга, который будет рассчитан по итогам клиринга.
Параметры K1 и K2 для остальных вечных фьючерсов не меняются.
👉 Что это значит?
🟠
Для GLDRUBF, SLVRUBF, SBERF и GAZPF фандинг будет возникать при любом отклонении цены фьючерса от цены базового актива.
🟠
Изменение призвано сократить расхождение между ценами вечных фьючерсов и их базовых активов и улучшить ценообразование.
Ранее K1 = 0% уже был установлен для IMOEXF и CNYRUBF, а также применяется для всех новых вечных контрактов.
👉 Подробнее о вечных фьючерсах и расчете фандинга:
🟠на драгоценные металлы
🟠на российские акции
🔗 Новость на сайте
#Новости
@moex_derivatives