🔍 Фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях

Арбитражные стратегии основываются на торговле инструментами на один и тот же актив или на тесно связанные инструменты.

👉 Возможности арбитража во фьючерсах на акции

1️⃣ Арбитраж между акцией и фьючерсом на акцию
Возможность для арбитража возникает, когда цена фьючерса на акцию отличается от справедливой, рассчитанной с учетом стоимости денег и дивидендов. Это позволяет получить арбитражную прибыль при возврате цен к справедливому уровню.

2️⃣ Арбитраж между фьючерсом на индекс и фьючерсом на акции
Стратегия предполагает открытие позиции во фьючерсе на индекс и противоположной позиции во фьючерсах на акции, входящих в индекс.

3️⃣ Арбитраж между фьючерсами с разными сроками
Ценовые диспропорции могут возникать между фьючерсами на один базовый актив с разными сроками исполнения. При расширении спреда между контрактами стратегия предполагает продажу более дорогого фьючерса с одним сроком и покупку более дешевого фьючерса с другим сроком. После уменьшения расхождения (спреда) обе позиции закрываются.

А вы используете фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях?
👍 — если да
🔥— если пока нет, но хочется попробовать

#Обучение
@moex_derivatives