💸Заметка о математике и трейдинге [Часть 3]

Сегодня меня ликвидировало и я потерял - 458 $. Только в этот раз был неудачный LONG. Это очень утомительно, каждый раз неудача, когда хочешь разогнать депозит... Если размышлять математически, то рынок можно считать стохастической системой, короче — совершенно случайно системой. Таким образом, никто и никогда не знает куда пойдет цена. В контексте предсказаний мы имеем в виду только вероятность. Предсказание этой вероятности называется винрейтом, и у каждого трейдера свой винрейт. Кстати, математика говорит о том, что достаточно иметь винрейт ~40..50 %, чтобы начать зарабатывать.

Когда мы заходим в позицию, можно представить горизонтальную линию с нулевым профитом. И вот эта линия является осью симметрии плоского колокола нормального распределения Гаусса. Речь идет о вероятностях ухода цены в плюс или минус.

Если систему своей сделки представлять именно с этой позиции, то сразу становится понятным ЗАЧЕМ нужно ставить стоп-лоссы. Каждым таким SL мы просто отсекаем отрицательную (убыточную) для нас часть распределения Гаусса.

Рассуждая простыми словами, избавляемся от симметрии относительно нашей позиции. Именно эта асимметрия дает нам положительное математическое ожидание. Получается, что блогеры-ютуберы, которые говорят, что SL не нужен, обманывают.

Уже второй раз я наступаю на одни и те же грабли — попытка переждать убыток. Каждый раз это заканчивается полной ликвидацией и потерей всех денег. Вот такой очередной горький опыт.

Снова я игнорировал основы теории вероятностей, снова попал на полную потерю денег. «Oh shit, here we go again»...

Сегодня я проиграл рынку. Начинаю с нуля. Опять.

💸 Заметка о математике и трейдинге [Часть 2]

💡 Репетитор IT men // @mentor_it