Моделирование любого распределения из равномерного

Генераторы случайных чисел есть во многих приложениях: языки программирования, Excel, продвинутый калькулятор. Как правило, они моделируют случайную величину, распределённую равномерно в отрезке [0, 1]. Что если для нашего эксперимента нужно другое распределение? Например, применительно к рынку ценных бумаг часто требуется моделирование нормальных и логнормальных случайных величин. Один из наиболее общих подходов отражён в решении сегодняшней задачи.

Это базовый вопрос, если на #интервью проверяется знание теории вероятностей. Примеры (со спойлерами):
- Вот здесь в составе сборника для квантов (Probability / N19)
- А здесь для дата-сайентистов (N6)

#тервер #datascience

Uniform to Normal (#88)