Сами почитываем каналы группы Headlines, чтобы быть в курсе новостей и движений рынка.

Headlines Quants — канал, где рынок проверяют цифрами

Тут ребята берут идею, которую обсуждают трейдеры, и смотрят, что было на самом деле за 20+ лет истории. Несколько примеров из последних постов:

— Четверг — не только рыбный, но и самый слабый день недели для индекса МосБиржи. Индекс растёт в нём только в 48% дней, против 51–55% в остальные дни, и так на любом отрезке с 2006 года.

— С 1998 года индекс МосБиржи вырос в 30 раз (а человек на 28 лет; думайте). Если в случайную половину самых резких дней просто не держать позицию, то он вырос бы в 84 раза.

— На S&P 500 почти весь рост долгие годы приходился на время вне торгов (Василия Олейника), а не на саму сессию. Проверили, работает ли это на фьючерсах на РТС и МосБиржу.

— В конце июля на индексе РТС появился паттерн, после которого индекс обычно снижается. За две недели РТС упал на 8.7% (получается так).

Ещё в канале: сезонность по месяцам, похожие годы в истории, итоги недели по акциям из индекса. И честные разборы, когда статистика не сработала (тут мы похожи).

Подписаться: @headlines_quants