headlines QUANTS

#SPX #intraday

Jakub Demko, David Belobrad (Quantpedia) — про то, может ли слабое утро на рынке подсказать скорый отскок.

Идея: каждый день смотреть на первые 30 минут торгов и считать, кого было больше — тех, кто покупает по рынку, или тех, кто продаёт. Если перевес покупателей снижается два дня подряд, покупать SPY на закрытии и держать до закрытия следующего дня. Данные — минутные бары SPY с апреля 2021 по апрель 2026.

Что получилось:
🟠лучше всего работает именно утро: если считать перевес покупателей за весь день, сигнал размывается
🟠стратегия обгоняет и простое удержание SPY, и обычную «покупку после двух дней падения цены»
🟠выигрыш в основном за счёт того, что просадки гораздо меньше, а не за счёт большей прибыли

Но есть нюанс: работает только вариант «два дня подряд». Один день — это шум, при трёх днях результат заметно хуже. Плюс в выборке всего пять лет. Когда эффект держится на одной узкой настройке, к нему стоит относиться осторожно.

Есть ли что-то похожее на Мосбирже — проверим в следующих постах.

* из исследования «Can Weakening Morning Order Flow Predict SPY Reversals?»

Парни из проекта Рыночная Пена чувствуют фондовый рынок на кончиках каждого из четырех пальцев.

Они делают яркие мемы, выпускают свое инвестиционно-развлекательное шоу пиВОСА с яркими гостями биржевого мира, а недавно сочинили первый инвесткомикс «День Инвестора», где между юмором и моралью разобрали базовые паттерны поведения на фондовом рынке: страх, жадность, инсайд и даже щепотка фундаментала.

Подписывайтесь на Рыночную Пену и будьте на гребне волны!

📊 Отчёты Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley и ещё 200+ банков — теперь доступны вам

Единственная в России платформа с доступом к непубличным отчётам и исследованиям ведущих трейдеров и портфельных управляющих крупнейших банков и инвестиционных компаний. Читайте главное первыми — сжатые обзоры, переводы, ежедневные обновления.

⚙️ API для трейдеров - по запросу на support@xsnap.ru

🎁 3 дня бесплатно

👉 xsnap.ru

#IMOEX #японские_свечи
инструмент: индекс Мосбиржи (IMOEX)*
таймфрейм: 1-D
период: с 2000 года - наст.время.
сигнал/паттерн: комбинация сигналов
частота: 0.88 раз в год
выборка: 23 случая

В прошлую пятницу индекс Мосбиржи вырос на +3.94% на фоне новостей о послаблении санкций на дизель из России.

Комбинация сигналов:
🟠рост за день в диапазоне [+3%,+5%];
🟠тело свечи > 80% от размаха** свечи;
🟠верхняя тень свечи < 10% от размаха** (условие закрытия у максимума);
🟠обновление максимума за 2 месяца (не меньше).

В среднесрочной перспективе IMOEX обычно показывает бычью динамику после комбинации сигналов. Краткосрочную динамику рассмотрим в QUANT.ANALYSIS.

* тикер в tradingview — RUS:IRUS
** [high-low]/low

#ROSN
headlines Q. (про Роснефть):

Вчера акции Роснефти за день выросли на +10.2%. Это сильнейший однодневный рост с декабря 2024 года. Также данный результат входит в топ-20 дней роста.

#DXY #ретроспектива
инструмент: индекс доллара США (DXY)*
таймфрейм: 1-D
сигнал/паттерн: Трамп 1.0 vs Трамп 2.0

⚪️На валютном рынке FX сейчас наблюдается повышенная волатильность. На графике представлена динамика индекса доллара США (DXY*) в первый и второй президентский срок Трампа.

⚪️Корреляция сохраняется и на текущий момент равна 0.7 (значение больше 0.5 говорит о заметной прямой взаимосвязи).

* тикер в tradingview — INDEX:DXY

Реанимировали закрытый канал headlines: Технический анализ.

Некоторое время назад мы убили подписку на него, т.к. заменили все подписки на одну единую (EXTRA). Но ранее это был один самых востребованных элементов в рамках нашего подхода.

Теперь, кто хочет, может подписаться исключительно на него.

Канал прост: на нём мы каждый день постим графики, которые заслуживают внимания + даём короткий комментарий. Если где-то пересекается важный уровень, мы это показываем.

Также есть автоматические алёрты, к примеру, по акциям РФ. Сигналов на нём - они на EXTRA. Но канал помогает взглянуть на рынок глазами других трейдеров - это полезно.