#SPX #intraday

Jakub Demko, David Belobrad (Quantpedia) — про то, может ли слабое утро на рынке подсказать скорый отскок.

Идея: каждый день смотреть на первые 30 минут торгов и считать, кого было больше — тех, кто покупает по рынку, или тех, кто продаёт. Если перевес покупателей снижается два дня подряд, покупать SPY на закрытии и держать до закрытия следующего дня. Данные — минутные бары SPY с апреля 2021 по апрель 2026.

Что получилось:
🟠лучше всего работает именно утро: если считать перевес покупателей за весь день, сигнал размывается
🟠стратегия обгоняет и простое удержание SPY, и обычную «покупку после двух дней падения цены»
🟠выигрыш в основном за счёт того, что просадки гораздо меньше, а не за счёт большей прибыли

Но есть нюанс: работает только вариант «два дня подряд». Один день — это шум, при трёх днях результат заметно хуже. Плюс в выборке всего пять лет. Когда эффект держится на одной узкой настройке, к нему стоит относиться осторожно.

Есть ли что-то похожее на Мосбирже — проверим в следующих постах.

* из исследования «Can Weakening Morning Order Flow Predict SPY Reversals?»