Уличный крипто-меняла

Все же меняли баксы и евро в обменниках? Вот я такой же уличный меняла, только в крипте. Я предоставляю биткоины и крипто-баксы тем, кому нужно поменять одно на другое и лутаю комиссию.

При этом я выбираю диапазон. Например я хочу давать ликвидность только в диапазоне 70-60к баксов за биткоин. Как я выбираю диапазон?

Раньше я смотрел уровни и на глаз определял нижнюю границу от текущей цены, а сегодня решил написать ml-модельку. Увлекся и задался вопросом: а как вообще ведёт себя биткоин на горизонте 14 дней?

Взял данные с 2020 года по часам и посмотрел, насколько глубоко цена падала за периоды по 14 дней. Удобнее всего смотреть на квантиль 0.9. Он вышел ≈ 17.8%. т.е. за периоды 14 дней BTC падал ниже 17.8% только в 10% случаев.

Теперь, я просто буду закладывать запас 17.8% вниз от текущей цены, потому что с огромной вероятностью цена не опустится ниже.

Короче я в шоке от приколов, которые может дать банальная математика школьного уровня. Очень жалею, что я ее не учил раньше 😢