А вот и сам макрос — код ниже, но проще будет загрузить прикрепленный файл с модулем и его импортировать, как в видео.

Sub Оглавление()

Dim Contents As Worksheet
Set Contents = ActiveWorkbook.Worksheets.Add(before:=ActiveWorkbook.Worksheets(1))
Contents.Range("A1") = "Оглавление"
Contents.Name = "Оглавление"

For i = 2 To ActiveWorkbook.Worksheets.Count

  Contents.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 1), Address:="", SubAddress:="'" & ActiveWorkbook.Worksheets(i).Name & "'!A1", TextToDisplay:=ActiveWorkbook.Worksheets(i).Name
Next i

Contents.Columns(1).EntireColumn.AutoFit
End Sub