Индикатор Сезонности: рынок повторяется чаще, чем кажется🔍

◽️Если посмотреть на длинную историю любого ликвидного актива, вы заметите странную вещь. Одни и те же месяцы, дни недели и даже часы дня из года в год системно дают похожий результат. Где-то рынок упорно растёт в декабре, где-то стабильно проседает в сентябре, у одних бумаг четверг исторически зелёный, у других пятница вечером это самое волатильное время недели. Это не магия и не предсказание, это сезонность. Повторяющийся ритм рынка, который объясняется налоговыми, дивидендными, корпоративными, отчётными и поведенческими циклами. Индикатор Сезонности на платформе Фрейм собирает всю эту статистику по российскому рынку с 1997 года и переводит её в наглядный язык графиков.

◽️Главная фишка нашей реализации в том, что инструмент сразу даёт четыре разных временных среза, выбираемых одним переключателем. Внутри дня показывает по часам, как себя ведёт цена в течение торговой сессии. По дням недели отвечает на вопрос, какой день стабильно даёт плюс, а какой минус. Внутри месяца раскладывает поведение по числам, и видно зоны давления и зоны вспышек роста. По месяцам это классическая годовая сезонность, на которой обычно ловят долгосрочные паттерны вроде ралли в декабре или коррекции в августе.

◽️Отдельный режим Годовая накладывает на один график типичную кумулятивную траекторию роста с начала года (рассчитанную по всей истории) и кривую текущего года. Невероятно полезный инструмент: видно сразу, обгоняет ли актив сейчас свой исторический паттерн, идёт ровно по нему или отстаёт. Часто такие отклонения предвещают возврат к среднему. Если бумага идёт ниже сезонной нормы, значит в ней копится потенциал к закрытию разрыва.

◽️Над любой версией графика можно играть фильтрами, и это превращает индикатор из простой статистики в настоящий аналитический инструмент. Период с YYYY позволяет ограничить расчёт нужным историческим окном. Например, посчитать сезонность только начиная с 2015 года, чтобы исключить ранние нестабильные периоды и санкционные шоки 2014. Можно одновременно нарисовать сразу несколько таких серий и сравнить, как менялся сезонный паттерн от десятилетия к десятилетию.

◽️Кнопка Без выбросов переключает расчёт со среднего арифметического на медиану. Это устраняет влияние редких аномальных лет, когда внезапная паника или эйфория перекрашивала весь паттерн. Кнопка Без дивидендных гэпов пересчитывает цены с учётом реинвестирования дивидендов, то есть показывает чистую полную доходность, а не падение цены в дни отсечек. Опция Показать год подсвечивает выбранный конкретный год яркой линией поверх общего паттерна, и можно сравнить любой исторический год с типичной кривой.

◽️Главное в применении сезонности это не торговать вслепую по паттерну, а использовать его как контекст. Если фундаментал и техника говорят покупать, а сезонность показывает, что впереди исторически слабый месяц, это повод подождать или сделать ставку меньше. И наоборот, совпадение трёх факторов (фундаментал, техника, сезонность) часто даёт самые надёжные точки входа.

◽️Какие месяцы у Сбера исторически были самыми сильными, как ведут себя нефтегазовые акции перед дивидендным сезоном и в какой час валюту обычно продают? На эти и многие другие вопросы мы ответим в следующих публикациях на канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!

😀😀😀/@FrameTool

#сезонность