HSBC совместно с IBM объявили о результатах пилотного эксперимента, в котором использовали гибридный подход — классические и квантовые для прогнозирования вероятности «исполнения ордера» (fill probability) при торговле корпоративными облигациями на европейском рынке. В отчёте говорится, что такой подход обеспечил до 34% улучшения в точности прогноза по сравнению с «традиционными» (только классическими) методами. HSBC называет это «первым известным» примером, где квантовые методы применялись к реальной задаче алгоритмической торговли.

В некоторых СМИ, мягко говоря, приукрашивают значимость новости, говоря о том, что алгоритм на 34% лучше любого трейдингового алгоритма на планете» («beat every trading algorithm on the planet by 34%»). В реальности результат более скромен, но интересен развитием квантовых вычислений. @finside