فینپای | FinPy

#تحلیل_شبکه

شبکه موسسات مالی

▫️موسسات فعال در بازارهای مالی یک کشور مستقل از هم نبوده و اکثرا با هم ارتباط دارند. این ارتباط میتونه سازمانی باشه به این معنی که مثلا صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان های فعال در بازار سرمایه ایران (که دارایی تحت مدیریت تجمعی قابل توجهی دارند) میتونن از طریق ضامن نقد شوندگی یا مدیر صندوق و ... به همدیگه مرتبط باشند، مثل چیزی که تحت عنوان گراف وابستگی در سایت فیپیران اومده و در شکل هم نشون داده شده.

▫️ارتباط بین موسسات مالی رو میتونیم در قالب شبکه سهامداران عمده (Ownership Network) هم بررسی کنیم تا متوجه بشیم کدام موسسات یا نهادها، سهامدار و مالک اکثر شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران هستند. برای درک بهتر چیزی که گفتم، این ویدیو که نزدیک به ۳ میلیون بازدید داشته رو ببینید:

Who controls the world?

اگر احیانا از دوستان کسی در درک انگلیسی کمی مشکل داره، میتونه زیرنویس فارسی رو به طریقی که در بخش کامنتهای همین پست اومده فعال کنه.

@FinPy

#معرفی_کتاب

Hyperparameter Tuning with Python

▫️ما به عنوان کاربران ابزارهای ماشین لرنینگ، توسعه دهنده این الگوریتم های یادگیری نبوده و احیانا نخواهیم بود و همون طور که گفتم، صرفا کاربر هستیم. برای اینکه بتونیم به عنوان یه کاربر از مزایای این ابزارها بهره مند بشیم، توجه به دو تا نکته، ضروریه.

▫️نکته اول اینکه بتونیم فیچرهای با کیفیتی رو به عنوان ورودی به این الگوریتم های یادگیری بدیم که تا حد زیادی به مهارت و تجربه در بازی با دیتا و ساختن فیچیرهای predictive بستگی داره. اگر نتونیم فیچرهای با کیفیتی درست کنیم نمیتونیم انتظار خروجی با کیفیتی داشته باشیم، چون:

Garbage in, garbage out

▫️نکته دوم تیونینگ درست هایپر پارامترهای الگوریتم یادگیری ای هست که میخواییم ازش استفاده کنیم. کتاب به طور مفصل به این موضوع، مفاهیم و ابزارهای مربوطه در این خصوص پرداخته!

@FinPy

#finpy_tse

نسخه جدید finpy-tse با قابلیت دسترسی به اطلاعات فعلی سهامداران عمده هر نماد

▫️اخیرا در دسترسی به داده های سابقه قیمت در روز های آخر هفته مشکلی پیش آمده بود که در نسخه فعلی رفع شده. به علاوه، یک تابع جدید هم برای دسترسی به اطلاعات سهامداران عمده بالای ۱٪ سهم ها با نام:

Get_ShareHoldersInfo()

اضافه شده. برای آشنایی با نحوه عملکرد تابع جدید که در واقع اطلاعات تب سهامداران رو در اختیارتون قرار میده، میتونید به بخش ۶.۱ نوتبوکی که در گیتهاب شیر شده مراجعه کنید.

▫️برای نصب نسخه جدید، اگر تا الان finpy_tse رو نصب نکرده بودید از این دستور:
pip install finpy-tse
و اگر نسخه قبلی رو نصب دارید، از یکی از دستورات زیر برای upgrade کردن به نسخه جدید استفاده کنید:
pip install --upgrade finpy-tse
pip install finpy-tse==1.2.0

@FinPy

#رویداد

علیت و مدل های عاملی

▫️امروز رویدادی به میزبانی ADIA توسط آقای دپرادا در ارتباط با فراخوان اخیری که در کانال هم منتشر کردیم، برگزار شد با موضوع:

Can Factor Investing Become Scientific?

که در اون به Association و Casuation در مدل های مالی با تمرکز بر Factor Investing پرداخته شد. موضوع جذابی هست که اخیرا توجه زیادی رو به خودش جلب کرده و مقاله آخر ایشون در SSRN هم با همین محور منتشر شده. در واقع اگر مدلهای مالی با Casuation ساپورت بشن، بسیار قابل اعتمادتر خواهند بود. برای دانلود ویدیو وبینار از این لینک اقدام کنید.

▫️در خصوص Factor Investing دو تا کتاب تو کانال هست که اگر علاقه مند به موضوع بودید میتونید نگاهی بهشون بندازید:

Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing

Equity Smart Beta and Factor Investing for Practitioners

@FinPy

#معرفی_کتاب

Python for Probability, Statistics, and Machine Learning

▫️اگر دوست دارید مفاهیم آماری را همراه با کاربرد آن در پایتون یاد بگیرید، می توانید از این کتاب نیز استفاده نمایید.

@FinPy

#معرفی_کتاب

Statistics for Bussiness and Economics

▫️آمار یکی از اصلی ترین و مهم ترین زیربناهای علم داده و مدل های یادگیری ماشین است. تفسیر، پردازش، و تحلیل داده‌ها بعنوان پایه های آمار و اطلاعات از طریق تکنیک های آماری صورت می‌گیرد. کتاب با مثال های جذاب در حوزه اقتصاد و مدیریت مفاهیم اصلی آمار را توضیح داده است.

@FinPy

یادگیری نظارتی یا بدون نظارت، کدامیک ارزشمندتر است؟!

▫️چند روز پیش یکی از دوستان، سوال نظرسنجی رو ازم پرسید و از اونجایی که یادگیری بدون نظارت گره های سفت و سخت تری از مسایلی که تا الان پیش رو داشتم رو باز کرده بود و احساس دین بیشتری به تکنیکهاش داشتم، جواب حسی بلادرنگ من هم بهش همین گزینه بود. بعدش ایشون منو ارجاع دادن به Cake Analogy (تشبیه به کیک) آقای Yann LeCun مدیر پژوهشهای AI فیسبوک و استاد دانشگاه NYU!

▫️آقای LeCun تکنیکهای یادگیری بدون نظارت رو به کیکی تشبیه میکنن که تکینکهای یادگیری نظارتی در جایگاه روکش خامه ای اون کیک هست! بنابراین از نظر ایشون، یادگیری بدون نظارت، میتونه بخش بزرگی از کیکی که ابزارهای ماشین لرنینگ براتون به ارمغان میاره رو نصیب تون کنه! برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این تشبیه که در سال ۲۰۱۶ برای اولین بار ارائه و در ۲۰۱۹ آپدیت شده و تفسیر اون، سری به این پست مدیوم بزنید.

@FinPy

هوش مصنوعی چقدر در مورد Quantitative Trading می داند؟!

▫️نمیدونم چقدر با ChatGPT آشنا هستید، کوتاه بگم که یه برنامه کامپیوتری مبتنی بر هوش مصنوعی هست که چند ماهیه رو نمایی شده و میشه ازش سوال پرسید و جواب گرفت، در هر زمینه ای. قبلا هوش مصنوعی IBM رو دیده بودم که در مسابقات مناظره با آدمهای این کاره بحث میکرد (IBM Project Debator) ولی خوب عموم بهش دسترسی نداشتن، اما ChatGPT قابل دسترس برای عموم هست (تا جایی که میدونم). تو ذهنم بود سر فرصت برم سراغش و ببینم آیا میشه تو انجام کارها ازش کمک گرفت یا نه، در حد مرور کارهای انجام شده دیگران!

▫️امروز دیدم آقای Gautier Marti که قبلا وبلاگ اش رو هم معرفی کردیم، یه کار جالب انجام داده و رفته یه سری سوال در مورد ماشین لرنینگ و کوانت تریدینگ ازش پرسیده و جواب ها رو تبدیل به یه کتابچه کرده. در اینکه سوالها هوشمندانه پرسیده شده شکی نیست ولی جواب هایی که ChatGPT داده هم جالب توجه اند!

* متاسفانه با توجه به تحریم ایران و نیاز به ثبت شماره تلفن واقعی برای ساخت اشتراک در ChatGPT امکان استفاده از این سرویس برای ما ایرانی ها وجود نداره!

دانلود کتابچه
#ChatGPT

@FinPy

#معرفی_پکیج_پایتون

استامپی (STUMPY) - یک پکیج قدرتمند مبتنی بر ایده Matrix Profile

▫️دوست عزیزم محمد، اینجا به معرفی Matrix Profile و کاربرد اون در شناسایی پترنها و آنومالی ها در تایم سری ها پرداخت. برای اینکه روش معرفی شده رو در پایتون به کار بگیرید، یک پکیج عالی به اسم STUMPY وجود داره که کار شما رو در این خصوص راحت میکنه. اما استامپی فقط به این موارد محدود نمیشه و کلی ایده دیگه هم برای ماینینگ تایم سری ها تو خودش جا داده. مثلا اگه شما بخوایید بدونید که رفتار قیمتی چه سهم هایی مشابه یک سهم مد نظر شما بوده، بهتره برید سراغ قابلیت پترن مچینگ استامپی. یا فرض کنید اگه بخواهید رژیم های درون یه تایم سری قیمت رو لیبل بزنید، قابلیت Semantic Segmentation اش ممکنه به کارتون بیاد.

▫️ویدیو پرزنت استامپی توسط توسعه دهنده اصلی اش رو از یوتیوب میتونید ببینید. استامپی داکویمنتیشن بسیار خوبی هم داره که از پایه، مفاهیم و نحوه استفاده از قابلیت هاش رو بهتون یاد میده، البته همراه با مثال. هر چند مثال هاش مالی نیستند ولی به راحتی قابل تطبیق برای استفاده در کاربردهای مالی و اقتصاد بوده و راهگشان. حتما یه سر بهش بزنید!

@FinPy

#معرفی_کتاب

Advanced Positioning, Flow and Sentiment Analysis in Commodity Markets

▫️گزارش COT که توسط CFTC هر هفته جمعه منتشر میشه، حاوی اطلاعاتی در زمینه وضعیت پوزیشن بازیگران بزرگ بازار در قراردادهای آتی مربوط به دارایی های پایه مختلف، در پایان روز سه شنبه قبل هست. این پوزیشنینگ، میتونه اطلاعاتی در خصوص انتظارات تجمعی این بازیگران از وضعیت قیمت آینده دارایی پایه داشته باشه. این کتاب به معرفی روش هایی برای تحلیل پوزیشنینگ پرداخته که هر کدوم از این روش ها و متغیرهای محاسبه شده میتونه به عنوان فیچر در الگوریتم های ماشین لرنینگ ای که برای پیش بینی بازار توسعه یافتند، مورد استفاده قرار بگیره. هر چند کتاب برای بازار کامودیتی نوشته شده ولی روش های معرفی شده میتونه در سایر دارایی هایی که گزارش COT براشون منتشر میشه، مثل ارزها، هم مورد استفاده قرار بگیره یا حتی یه دیدگاه کلی در خصوص نحوه نگاه و استفاده از داده های پوزیشنینگ به مخاطب بده که در حل مسایل با جنس مشابه بهش کمک کنه.

COT = Commitments of Traders

@FinPy

#finpy_tse

نسخه جدید finpy-tse - رفع مشکل دسترسی به داده های مارکت واچ

▫️اخیرا مارکت واچ TSE، علاوه بر داده های قبلی، هر از گاهی دو ستون داده جدید (NAV صندوق های ETF و Open Interest آپشن ها) هم ارسال میکرد که موجب بروز خطا در عملکرد توابع زیر میشد:
Get_MarketWatch()
Get_60D_PriceHistory()

▫️این نسخه به منظور رفع مشکل یاد شده منتشر شده. در نظر داشته باشید با توجه به اینکه این داده های جدید همیشه از سمت مارکت واچ ارسال نمیشه، تصمیم گرفتیم در حال حاضر از گنجاندن اونها در خروجی صرفنظر کنیم. بنابراین اگر در اجرای توابع فوق با خطا مواجه میشید، به نسخه جدید آپگرید کنید. برای نصب نسخه جدید، اگر تا الان finpy_tse رو نصب نکرده بودید از این دستور:

pip install finpy-tse

و اگر نسخه قبلی رو نصب دارید، از یکی از دستورات زیر برای upgrade کردن به نسخه جدید استفاده کنید:

pip install --upgrade finpy-tse
pip install finpy-tse==1.1.1

▫️در نسخه بعد ویژگی های جدیدی به finpy_tse اضافه خواهد شد.

@FinPy

#معرفی_کتاب

Mastering Financial Pattern Recognition

▫️برای دوستانی که بازار رو از دریچه تحلیل تکنیکال و شناسایی پترن های کندل استیک دنبال میکنند، این کتاب میتونه نقطه شروع خوبی برای پیاده سازی ایده هاشون باشه.

دانلود فایل EPUB کتاب

@FinPy

#فراخوان_مقاله

موضوعی جذاب و کاربردی در صنعت سرمایه گذاری، با جایزه صد هزار دلاری و فرصتی یک ساله!

▫️برای کسب اطلاعات بیشتر خصوص این فراخوان کار پژوهشی که میتونه مبنایی برای تعریف پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های مرتبط، به ویژه در مقطع دکتری باشه، به صفحه مربوطه مراجعه کنید. توضیح مختصری در خصوص این فراخوان به شرح زیر هست:

In the context of investments, knowledge of the causal mechanism allows researchers to hedge unrewarded risks, decommission fading investment strategies before they accumulate losses, and anticipate the possibility of black-swans. Backtests and regressions cannot explain why a strategy may be successful. Only a falsifiable causal theory can give investors some confidence that the claimed performance is not based on spurious patterns, and it is hence replicable going forward.

Call For Papers: ADIA Lab Award for Causal Research in Investments

@FinPy