فینپای | FinPy

#علم_داده_مالی_CFA

دوره اول:

Data and Statistics Foundation for Investment Professionals

جلسه سوم، هفته سوم:

Binomial Distribution - Decision Trees

@FinPy

#مقاله

در داده های جدولی، دیپ لرنینگ غالبا عملکرد بدتری نسبت به روش های ماشین لرنینگ مبتنی بر Tree دارد!

▫️قبلا در پست نقشه راه اشاره کردیم که دوستانی که در ابتدای راه یادگیری اند، دنبال دیپ لرنینگ نباشند. در این پست هم با استناد به آموزش آقای Ng گفتیم که چرا دیپ لرنینگ به احتمال زیاد نمیتونه برای کاربردهای مالی گزینه مناسبی باشه. با اینکه دیپ لرنینگ منجر به پیشرفت های چشمگیری در پردازش داده های متن و تصویر شده، اما برتری آن در داده های جدولی (Tabular Data) هنوز روشن نیست. یک مطالعه جدید با عنوان:

Why do tree-based models still outperform deep learning on tabular data?

تاییدی دوباره بر برتری روش های ماشین لرنینگ مبتنی بر Tree نسبت به دیپ لرنینگ در داده های جدولی و توضیح برخی از دلایل آن است. بنابراین، زمانی که داده های شما داده های جدولی و سری زمانی باشد (چیزی که در فایننس و بازار با آن سر و کار داریم)، استفاده از دیپ لرنینگ، به احتمال زیاد، مزیت خاصی برای شما ایجاد نکرده و حتی ممکن است به نتایج ضعیف تری منجر شود!

▫️ مقاله:
Why do tree-based models still outperform deep learning on tabular data?

@FinPy

#مستند

Short Sellers - The Anti-heroes of Financial Market

▫️این ویدیو بخش کوتاهی از مستند Short Sellers هست که در اون به معرفی بزرگترین معاملات فروش استقراضی بازارهای مالی پرداخته. یکی از این معاملات، معامله فروش استقراضی جورج سوروس هست که بانک مرکزی انگلیس رو تا مرز ورشکستگی برد و سوروس رو به:
The Man Who Broke the Bank of England
معروف کرد. این مستند رو میتونید در یوتیوب مشاهده کنید.

* مستند جورج سوروس هم قبلا اینجا معرفی شده بود، برای دوستانی که تازه به جمع ما ملحق شدند.

* اواسط این کلیپ کوتاه چند ثانیه صفحه سیاه و بدون صدا هست که مربوط به فایل مستند اصلیه!

@FinPy

#معرفی_کتاب

Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash

▫️مصورسازی و ساخت داشبورد یکی از ضروریات کار با داده هست. این کتاب به طور مفصل به این موضوع پرداخته و اگر شما نیاز دارید برای پروژه تون داشبورد بسازید، بد نیست نگاهی بهش بندازید.
@FinPy

#پایتون
#متاتریدر

کدهای پایتون و اکسپرت MQL4 مربوط به نحوه برقراری ارتباط پایتون با متاتریدر ۴

@FinPy

#پایتون
#متاتریدر

نحوه برقراری ارتباط پایتون با متاتریدر ۴

▫️در بازارهای جهانی، اکثر بروکرهایی که با ایرانی ها کار میکنن، از پلتفرم متاتریدر برای ارائه خدمات استفاده میکنند. برقراری ارتباط بین متاتریدر ۵ و پایتون به راحتی با پکیج MetaTrader5 قابل انجام هست که اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت MQL ببینید.

▫️ممکنه بروکری که شما تمایل دارید باهاش کار کنید، فقط از متاتریدر ۴ پشتیبانی کنه که پکیج خاصی برای برقراری ارتباط با پایتون براش وجود نداره. اگر شما جزء این دسته از افراد هستید و دوست دارید سیستم معاملاتی تون رو در بروکر مد نظرتون با متاتریدر ۴ اتوماتیک کنید، نگاهی به این صفحه بندازید. کدهای پایتون و اکسپرت MQL4 مورد نیاز برای برقراری ارتباط بین پایتون و متاتریدر ۴ و نحوه راه اندازی رو هم میتونید از گیتهاب دانلود کنید. آقای علی سیف از Darwinex هم چند تا ویدیو این خصوص تهیه کردند که میتونید در این پلی لیست یوتیوب ببینید اش.

@FinPy

#معرفی_کتاب

Interpretable Machine Learning with Python

▫️خروجی های هر مدل ماشین لرنینگ ای باید قابل تفسیر و توجیه باشند، در غیر این صورت با یه جعبه سیاه مواجه خواهیم بود که اتکا به نتایج آن میتونه فاجعه بار باشه. این کتاب با مجموعه روش ها و تکنیک هایی که آموزش میده سعی در پاسخ به چرایی خروجی ها و نتایج مدل های ماشین لرنینگ داره و مطالعه اون به عزیزانی که قصد دارند به صورت حرفه ای این حوزه رو دنبال کنند پیشنهاد میشه.

@FinPy

#ارزیابی_عملکرد
#ثبات_در_عملکرد

▫️فرض کنید شرکت شما لیستی از ۶۰ تا پرتفو منیجر (یا استراتژی) در دست داره که عملکرد اونها بر اساس یه معیاری (یا چند معیار) در دوره های مختلف ارزیابی شده و در هر دوره اون منیجر امتیازی بین Q4 تا Q1 بسته به اینکه بر اساس اون معیار در کدام چارک (Quartile) رده بندی قرار گرفته دریافت کرده باشه. مدیر شما قصد داره با نگاه به آخرین رده بندی این منیجرها چند نفر از بهترین ها رو استخدام کنه تا سرمایه شرکت رو مدیریت کنند، اما شما که خوش فکرتر و خلاق تر از مدیرتون هستید، رفتید و تاریخچه عملکرد و رده بندی اون منیجرها رو هم بررسی کرده و مصورسازی فوق (Markov Chain) رو در اختیار مدیرتون قرار دادید تا بتونه بفهمه هر منیجر چقدر در بهترین بودن ثبات داشته و تونسته خودش رو بالای جدول رده بندی در گذر زمان حفظ کنه. حالا به نظر شما کدوم یک از این دو منیجر قابل اعتماد تره؟ A یا B؟

اعداد، احتمال اینکه در بازه زمانی بعدی رده بندی مدیر در یک Qi دیگه باشه رو نشون میده.

@FinPy

#معرفی_کتاب

Markov Models with Python

▫️بدون شک، یکی از ابزارهای کاربردی در مدلسازی اقتصاد و بازار، مارکوف مدل ها هستند. مارکوف مدل ها در واقعا مدل های Probabilistic ای هستند که با توجه به توالی اتفاقاتی که در گذشته رخ داده سعی در یادگیری و پیشبینی رخدادهای آینده رو دارند. این کتاب کوتاه پس از معرفی مفاهیم این مدل ها، در خصوص ابعاد مختلف شون از یادگیری تا پیش بینی و پیاده سازی شون با پایتون مطالب مفیدی ارائه کرده. ممکنه استفاده از مارکوف مدل ها، راه حلی برای مساله ای که در حال حاضر باهاش دست و پنجه نرم میکنید باشه، پس بد نیست حداقل یه آشنایی با این مدل ها داشته باشید!

@FinPy

#ماکرو
#نرخ_بهره
#تورم

▫️به دلیل سیاست های پولی انبساطی بانک های مرکزی که در دروه کرونا انجام شد، تورم در همه جای دنیا اوج گرفته و اخیرا، اکثر بانک های مرکزی اقتصادهای پیشرفته دنیا در حال افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم هستند. در واقع نرخ بهره یکی از ابزارهای بانک های مرکزی برای کنترل تورم هست. در این ویدیوی کوتاه که Economist تهیه کرده، رابطه بین نرخ بهره با تورم به خوبی توضیح داده شده و دیدنش به دوستانی که علاقه مند به تحلیل فضای ماکرو هستند پیشنهاد میشه.

@FinPy

#معرفی_دوره_آموزشی
#ماشین_لرنینگ
#کورسرا

▫️آقای Andrew Ng استاد دانشگاه استنفورد، یه دوره قدیمی ماشین لرنینگ در کورسرا داشتند که در اون از MATLAB/Octave برای کد نویسی استفاده شده بود. ایشون اخیرا یه Specialization برای ماشین لرنینگ در کورسرا منتشر کردند که مبتنی بر پایتون هست. فعلا دوره اول از این مجموعه ۳ کورسی قابل دسترسی هست و دوره های بعدی هم به مرور اضافه خواهد شد. دیدن این مجموعه رو به همه عزیزانی که در ابتدای راه یادگیری ماشین لرنینگ هستند، پیشنهاد میکنم. شما میتونید با ارسال درخواست کمک مالی به کورسرا، در این کورس ها رایگان ثبت نام کرده و پس از پاسخ به سوالات ارزیابی، مدرک دوره رو دریافت کنید یا اینکه میتونید بدون ثبت نام، کورس ها رو Audit کنید ولی دیگه امکان پاسخگویی به سوالات و اخذ مدرک دوره رو نخواهید داشت. برای اینکه چجوری برای کمک مالی اپلای کنید هم ویدیو زیر رو ببینید:

مدارک پولی کورسرا را رایگان بگیرید - Coursera Financial Aid

@FinPy

#ارزیابی_عملکرد

▫️در این شکل بازدهی مازاد ماهانه دو تا مدیر پرتفو (یا استراتژی) رو نسبت به بنچ مارکی (مثلا شاخص کل) که برای ارزیابی شون در نظر گرفتیم، رو آوردیم. منظور از بازدهی مازاد ماهانه هم تفاضل بازدهی مدیر پرتفو در هر ماه با بازدهی بنچ مارک هست. به نظر شما کدوم مدیر پرتفو به اصطلاح Active Manager تر هست و سعی در تولید آلفا داشته؟ مدیر A یا مدیر B؟

@FinPy