#معرفی_کتاب

▫️یکی از روش های مدیریت ریسک سرمایه گذاری، متنوع سازی با تشکیل پرتفو هست. رویکردهای کیفی و کمی متعددی برای مدیریت پرتفو وجود داره به عنوان مثال چیزی که تو ایران خیلی رایج هست، اینه که مدیر پرتفو به دارایی هایی که فکر میکنه (بر اساس رانت اطلاعاتی، تصمیم به دستکاری یا بر اساس تحلیل) بازدهی بیشتری خواهند داشت، وزن بیشتری میده. این نوع مدیریت سبد، به نظر مبتنی بر روش های ابتکاری وزن دهی و تا حد زیادی کیفی هست. اما اگر بخواییم با روش های کمی و علمی تری مدیریت پرتفو رو انجام بدیم، مطالعه این کتاب که روشهای نسبتا به روزتر و نه خیلی پیچیده رو همراه با مفاهیم پایه ای و ریاضیات مربوطه کنار هم جمع کرده، گزینه مناسبی خواهد بود:

Quantitative Portfolio Management

▫️نکته مهمی که باید حواسمون بهش باشه، اینه که مدیریت ریسک از طریق تشکیل سبد، در مواقع کرش که همبستگی بین بازدهی دارایی ها زیاد میشه، ناکارآمده! اگه بازار ابزارهای مشتقه در ایران عمق و دارایی های پایه بیشتری رو در بر بگیره، قطعا یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت ریسک در صورت وقوع چنین رخدادهایی خواهد بود. این ویدیو از نسیم طالب رو هم ببینید!

@FinPy