Всего 4 из 12 системно значимых банков начали считать кредитный риск по собственным моделям... за 10 лет

И дело тут не в расторопности: у ВТБ одно только расчётное ядро под этот подход заняло больше 96 000 человеко-часов, девять команд и пять лет до получения разрешения ЦБ.

А между тем, до дедлайна по переходу к оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (он же ПВР) осталось сорок месяцев: к 1 января 2030 года перейти обязаны все системно значимые банки.

Как вы помните (а вы же помните?), финтех — одно из наших ключевых направлений. И корпоративный скоринг в банке мы уже перестраивали — причём без остановки системы и потери данных (кейс можно посмотреть на нашем сайте: clck.ru/3VmCey)

Так что в новой статье тему перехода на ПВР мы разобрали целиком.
Что у нас есть?

регуляторный календарь до 2030 года
наш расчёт: сколько на самом деле длится переход у тех, кто его прошёл (и тут держитесь крепче...)
что придётся переделать в ИТ-контуре банка
пять моделей закрытия задачи — с честными минусами каждой интерактивный чек-лист из восьми вопросов для ИТ-директора (ответив на них можно увидеть, как отвечали другие участники)

Читать можно здесь: https://clck.ru/3VmCSU