Что такое мультиколлинеарность?

Мультиколлинеарность возникает, когда две или более независимые переменные в модели сильно коррелированы между собой. Это означает, что между ними велика степень линейной связи.

Наличие мультиколлинеарности может приводить к проблемам:

▪️Коэффициенты регрессии становятся нестабильны. То есть небольшие изменения в данных могут сильно изменить значения коэффициентов.
▪️Коэффициенты становится сложнее интерпретировать.
▪️Могут увеличиваться стандартные ошибки оценок коэффициентов, что снижает точность и статистическую значимость предсказаний модели.

#машинное_обучение