⏱ Какие основные проблемы при применении стандартной k-fold кросс-валидации к временным рядам

Временные ряды часто имеют сильные зависимости во времени.

Стандартная k-fold кросс-валидация использует случайные разбиения, игнорируя порядок времени. Это может привести к «утечке будущей информации» в тренировочный набор.

Например, если данные из будущего используются для обучения, а валидация проводится на данных из прошлого, оценка модели будет нереалистичной для реального прогнозирования.

🐸 Библиотека собеса по Data Science