⭕️نقشه راه انتخاب مدل های اقتصادسنجی، بررسی موردی
✍️دکتر محمدرضا منجذب

♦️یکی از مباحث مهم در مدل های اقتصادسنجی انتخاب مدل صحیح برای تخمین است. امروزه تعداد بیشماری از مدل های مختلف خطی و غیرخطی ابداع شده است که محققین را در انتخاب مدل بهینه دچار سوال و بعضا سردرگمی کرده است. یکی از مهمترین کلیدهای شروع بحث میتواند آزمون ریشه واحد و مانایی از داده ها باشد که خود شروعی بر مدل های متفاوتی است که به محقق در تعیین نقشه راه انتخاب مدل بهینه کمک میکند. یکی دیگر از این آزمونها انتخاب بین مدل خطی و غیرخطی است که خود مجموعه ای از آزمونهای دیگر را در برمیگیرد، و به این دلایل در کتاب مدل های اقتصادسنجی پیشرفته سعی کردیم نقشه راه انتخاب مدل بهینه را به تصویر بکشیم.
♦️اما موضوع بحث این نگارش طرح نقشه راه انتخاب دو مدل ARDL و SVAR هست. ناگفته نماند مدل اول تک معادله هست و دومی سیستمی ولذا مقایسه ایندو از ابتدا به ساکن صحیح نیست ولی اگر به فرض اینکه ما مدل سیستمی از ARDL میداشتیم چه میشد؟ و یا اینکه در اینجا صرفا میخواهیم طرح موضوعی از نقشه راه دو مدل مختلف داشته باشیم. مسیری که طی میشود و در نهایت ممکن است ما به این دو مدل برسیم و در نهایت یکی را باید انتخاب کنیم بدین شرح است:
اولا متغیر وابسته هر دو مدل کمی (و عددی) است. ثانیا معادلات هر دو مدل خطی هستند. ثالثا هر دو مدل داخل خود داده های سری زمانی را در بر میگیرند. رابعا متغیر وابسته در سطح نامانا هست (خودرگرسیون است).
♦️تا اینجای نقشه راه هر دو مدل مزبور شبیه به هم هستند، ولی اگر در ادامه متغیر وابسته به تنهایی خودرگرسیون باشد و مدل ساختاری باشد در اینصورت مدل SVAR خواهد بود. و نیز اگر هم متغیر وابسته و هم توضیحی خود رگرسیون باشند و مدل ساختاری باشد در اینصورت مدل از خانواده ARDL است.
♦️در این مسیر نقشه راه، تفاوت مدل VAR با SVAR در این است که اولی غیرساختاری و دومی ساختاری است.
💠برای مطالعه مباحث تکمیلی، بررسی و تحلیل نقشه راه کامل همه مدل های اقتصادسنجی که احاطه بر آن ها در هر تحقیقی ضروری است کلیک کنید.



⭕️ کانال دکتر منجذب