کانال دکتر محمدرضا منجذب: “✅ آزمون های معمول در یک مدل اقتصادسنجی سری زمانی 🖍دکتر محمدرضا منجذب…”

✅ آزمون های معمول در یک مدل اقتصادسنجی سری زمانی
🖍دکتر محمدرضا منجذب

💠 مراحل تخمین یک مدل اقتصادسنجی به شرح زیر است:

1️⃣ تشخیص نوع مدل یا آزمون ریست رمزی

2️⃣ آزمون مانایی از داده های مدل و تشخیص نوع مدل

3️⃣ تخمین مدل و بررسی واریانس ناهمسانی ARCH-LM TEST و رفع مشکل احتمالی و یا استفاده از روش های مشابه دیگر

4️⃣ بررسی همبستگی سریالی یا آزمون لیونگ باکس و رفع مشکل احتمالی و یا استفاده از روش های مشابه دیگر

5️⃣ آزمون نرمال بودن جمله خطا یا آزمون جارکیو و برا ، و رفع مشکل احتمالی

6️⃣ تخمین مدل نهایی رفع مشکل شده و تفسیر مدل برای اطلاعات بیشتر و نحوه آزمونها در ایویوز و استاتا به این منابع رجوع کنید.

🌐 کانال دکتر منجذب