​​BOND ETF. Параметры и презентация

🔹 Инвестиции в «средний» рынок облигаций российских эмитентов

BOND ETF следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает «средний» рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+ (включительно).

Фокус на это рынок формирует потенциал получения повышенной доходности при относительно низких рисках.

🔹 Широкая диверсификация

Максимальный вес на одного эмитента при ребалансировке индекса составляет 4%, максимальный вес одной отрасли – 20%. Минимальное число бумаг -30. Такая диверсификация эффективно снижает кредитный риск отдельных эмитентов без потери в доходности.

🔹 Низкие затраты и высокая ликвидность

Ориентация на высокую ликвидность облигаций позволяет снижать издержки при ребалансировках и потери на спрэдах. Поэтому максимальные затраты фонда составляют всего 0.4% в год.

👉 Более 70% бумаг в большинстве самых распространенных индексов рублевых облигаций являются низколиквидными. В индексе Cbonds CBI RU Middle Market Investable 0% таких бумаг! Цена пая будет стабильнее, а спрэды при ребалансировках ниже.

Основные параметры

Тикер на МосБирже: BOND
Уровень листинга: Первый уровень
Маркет-Мейкер: АТОН
Максимальные затраты: 0.4% в год

Бенчмарк согласно Правилам: Cbonds CBI RU Middle Market Investable
Доходность к погашению (YTM): 12.4%
Дюрация: 480 дней
Бета к индексу акций: 0.15
Стандартное отклонение (в годовых): 5.48%
Максимальная просадка: 15.52% (март 2022)
Число бумаг в фонде: 36

Динамика доходности к погашению (YTM), дюрации и G-spread доступны на сайте Cbonds и странице фонда.

Страница фонда: https://www.dohod.ru/individuals/mutual-funds/bpif/bond

👉 Полный состав, история доходности и параметры (pdf)

Состав фонда и его история на любую дату будут доступны на странице фонда начиная с завтрашнего дня.

⚡️⚡️ Старт торгов: 18 августа

======
Раскрытие информации