інфа:
шукав едж на коротких Polymarket BTC ринках, була ідея пройтись по останнім 90 дням та спробувати найпростіші викупи хвостів в 5тихвилинних ринках
звучить просто, але було цікаво відповісти на це питання статистикою:
> яку ловити ціну входу?
> яку шукати ціну виходу?
> чи є параметри, які задовольняють мажорну частину забігів?
це все народило ідею 2х статичних стратегій навколо одного ринку:
> dip («я вірю, що на рівні N мене заповнять»; розміщує відкладені біди одночасно на обидві сторони на рівні ціни N; при заповненні однієї сторони скасовує бід на протилежній і виставляє тейк-профіт)
> momentum («коли одна сторона сильно падає - значить протилежна зараз сильна, стрибаю туди»; слідкує за стрічкою трейдів, коли дешева сторона торгується на рівні ≤ N, система купує лідера маркет-ордером з обмеженням (1 - N) + capOffset; після входу використовує той самий механізм тейк-профіту, що й у dip)
інструмент:
https://github.com/vladagurets/kylo-pp-oss
вміє: пейпертрейдити 5m BTC ринки на Polymarket, збирати історичні дані (для аналізу), записувати актуальні детальні ордербуки (теж було в нагоді при аналізі сотень варіацій конфігів)
якщо просто - генеруєш бажані параметри стратегій описаних вище (прям з AI, можна на основі backfill даних), запускаєш, моніториш, приймаєш рішення
глибоко розписувати не буду, у всіх є доступ до агентів
репозиторій має чудову документацію та структуровану кодову базу
механізму реальної торговлі немає, попереду ще багато днів тестів
викидую в паблік, можливо хтось захоче погратись/порозвивати/потестити свої конфіги + з AI цей проект можна трансформувати на будь-які інші ринки предікшн маркетів
тут можна подивитись репорт з цифрами там більш детальним поясненням -> https://claude.ai/public/artifacts/526d6787-392e-417c-aeda-6e7f8cb7082b