Не время продавать
*волатильность

Интересная неделя нас ждет:

- За долгое время Delta Skew** на BTC опционы находится в экстремальной зоне;
- IV сидит достаточно низко;
- Дикое соотношение премии call/put ($1.12b call / $0.18b put);
- Гамма экспозиция скорее за рост в район 105к-111к

Дорогие колы себя оправдывают намного чаще, чем путы. Но и дешевому хеджу в зубы не смотрят.

----
**Delta Skew показывает разницу в ценах на путы/колы с одинаковой дельтой. Отрицательный skew = колы дороже (и наоборот)