Понял, что предыдущие посты создают картину, где опционы словно перекуплены — большие объемы, дорогие колы, открытый интерес на ATH и т.д. 

В реальности же дела обстоят иначе — опционы вполне даже дешевые. 

Самая простая метрика для оценки опционов — подразумеваемая волатильность (IV / Implied Volatility). Эта метрика отражает какая волатильность рынком закладывается на будущее, считается она исходя из текущих цен на опционы.

Так вот сейчас IV (месячных опционов) — 54%.
Исторический максимум —  144% и минимум — 28%. (см. скрин). Т.е. мы может и не на историческом минимуме, но точно недалеко от минимальных значений. И это несмотря на выборы, ставку, войны, возможную рецессию и пр. 

IV в карман не положишь

Дорогие опционы, дешевые — само по себе не важно (тем более просто в категории IV). Важно понимать это в контексте позиции. Для кого-то сегодня один и тот же колл будет дорогой, а для кого-то дешевый.
Одна из задач при торговли опционами — обзавестись своей моделью оценки опциона(ов)