Друзья!

В этот вторник (20.01.26) на научном семинаре онлайн выступит A.В. Проскурников (Politecnico di Torino)

Прилагаем анонс его доклада:

Робастный системный риск в финансовых сетях.

Финансовые сети — это системы взаимосвязанных финансовых институтов, в которых связи возникают за счёт межбанковских обязательств, кредитов и других контрактов. Важной задачей при анализе таких сетей является исследование их устойчивости к внешним шокам, например к флуктуациям цен внешних активов, изменению ликвидности или ухудшению качества активов. Одной из первых и наиболее простых моделей, позволяющих изучать последствия подобных шоков и строить схему клиринговых расчётов между банками, является модель Айзенберга–Ноэ. В рамках этой модели определяется итоговое распределение платежей в сети с учётом ограниченной ответственности банков и возможных дефолтов.

Доклад посвящён современным направлениям развития модели Айзенберга–Ноэ. В частности, рассматриваются подходы к оценке наихудшего возможного ущерба при флуктуациях цен заданной амплитуды, а также динамические обобщения модели, описывающие эволюцию состояния финансовой системы во времени. Динамическая постановка также позволяет рассматривать дополнительные расширения, например задачу оптимального распределения внешней помощи со стороны регулятора для снижения системных потерь и предотвращения каскадных дефолтов.

Литература:
https://dx.doi.org/10.22574/jmid.2025.12.004
https://www.researchgate.net/publication/390320012_Structure_and_Shock_Resistance_in_Financial_Networks_A_Numerical_Study
https://arxiv.org/abs/2403.10631
https://arxiv.org/abs/2205.08879
https://arxiv.org/abs/2201.12898
https://arxiv.org/abs/2103.10872

Ждем вас 20.01.26 в 18 00 в аудитории 108 если вы хотите собраться очно.


#лаборатория_сложных_сетей