CEBA Lab

Tashkent time = Moscow +3 hours

4️⃣4️⃣4️⃣4️⃣4️⃣

We are delighted to host the co-author with Nobel Laureate Daniel Kahneman, Prof. Dan Lovallo in the next episode of our "Research Talks" Series

Presentation Topic: Timid Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective on Risk Taking by Daniel Kahleman and Dan Lovallo

Affiliation:
📌 Consultant in Strategy and Operations at McKinsey
📌 Professor of Strategy and Innovation on Decision science at University Sydney
📌Senior Research Fellow, Institute for Business Innovation at UC Berkeley

Education:
📌 Ph.D. in Behavioral and Decision Sciences, from UC Berkeley
📌 B.Sc. University Florida

🔍 Key Research Areas:
✅ Behavioral Strategy & Decision-Making
✅ Strategic Uncertainty & Bias in Organizations
✅ Innovation & Future Thinking in Management

📚Published in top journals, including Harvard Business Review, American Economic Review, Management Science, Academy of Management Perspectives, and more.

Contact:
📧 i.kasimov@rgsbm.uz
📞 +998 71 239 0311

Stay tuned for registration and event details!

✅ Telegram | 🌐 Instagram | 📹 Youtube |🌐 LinkedIn

#ResearchTalks #DanLovallo #BehavioralStrategy #DecisionMaking #Innovation #Uncertainty #Leadership

We are delighted to host Prof. Rustam Ibragimov in the next episode of our "Research Talks" Series, where he will share his expertise on finance, econometrics, and risk analysis.

📌 Professor of Finance and Econometrics, Imperial College
📌 Ph.D. in Economics, Yale University | Ph.D. in Mathematics, Uzbek Academy of Sciences
📌 Associate Professor of Economics, Harvard University (2005-2012)
📌 Visiting scholar at Cambridge, Oxford, Columbia University, and more.

🔍 Key Research Areas:
✅ Financial Crises & Market Contagion
✅ Robust Econometric & Statistical Methods
✅ Risk & Dependence Modeling in Economics and Finance

📚 Published in leading journals, including Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Econometrics, and co-author of several influential books.

Presentation Topic: New robust inference in economics and finance: Implications for market efficiency, forecasting, and econometric analysis

Webinar Materials: Link

Webinar Registration: Link

Zoom Link

Contact:
Research and Grants Department, Graduate School of Business and Entrepreneurship

📞 +998-712390311
📧 i.kasimov@rgsbm.uz

Stay tuned for more!

Program stochastic analysis.pdf

Конференция в таше также завтра

​​Dear colleagues,

Thank you for your support of the CEBA lab! We are excited to keep in touch with you.

To help us stay connected and share useful information, we have created a new channel called CEBA Events (https://t.me/CEBASociety). On this channel, we will post news about scientific CEBA events in econometrics, business analytics, and machine learning. You will find updates about publications, seminars with top researchers, special conference tracks, and opportunities for collaborations.

We hope this channel will help you make new academic connections and support your research. Please join CEBA Events to stay informed and connected with our community.

Join link https://t.me/CEBASociety

CEBA fellow Prof. Shevchenko's seminar

Dear all,



The Vega Institute Foundation invites you to join the meeting of the Global Seminar.



When: September 21, Saturday, 13:00 Moscow time



Speaker: Pavel Shevchenko (Macquarie University, Australia)



Topic: Solving stochastic dynamic integrated climate-economy models



Abstract: The classical dynamic integrated climate-economy (DICE) model has become the iconic typical reference point for the joint modelling of economic and climate systems, where all six model state variables (including carbon concentration, temperature, and economic capital) evolve over time deterministically and are affected by two controls (carbon emission mitigation rate and consumption). We consider the DICE model with stochastic shocks in various parts of the model and solve it under several scenarios as an optimal stochastic control problem to find the optimal policies in the presence of uncertainty. In the case of many stochastic shocks, to solve the problem we develop the least squares Monte Carlo (LSMC) method - a popular simulation method for solving optimal stochastic control problems in quantitative finance. To address the complexity and high dimensionality of the model, we incorporate deep neural network approximations in place of standard regression techniques within the LSMC framework.



This talk is based on the following papers:
1. A. Arandjelović, P.V. Shevchenko, T. Matsui, D. Murakami, T.A. Myrvoll (2024). Solving stochastic climate-economy models: A deep least-squares Monte
Carlo approach. http://arxiv.org/abs/2408.09642
2. P.V. Shevchenko, D. Murakami, T. Matsui, T.A. Myrvoll (2022). Impact of COVID-19 type events on the economy and climate under the stochastic DICE model. Environmental Economics and Policy Studies 24, 459-476. https://ssrn.com/abstract=3954108.



Format: online

Upgrade to a smarter Gmail
Secure, fast & organized email
OPEN
Inbox
[faculty] summer school/conference on behavioral econ
A

Anton Suvorov
to students, faculty, Irina, +1
2 hours ago
Details
dear all,

below is info about a summer school and conference on behavioral and experimental economics in Vladivostok in September 2024 (in Russian). this may be interesting to students, graduates, faculty

the source is here (https://t.me/alexanderfilatov_irk/1715)

best,
Anton

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА IV МЕЖДУНАРОДНУЮ ТИХООКЕАНСКУЮ ШКОЛУ-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Научно-исследовательская лаборатория моделирования социально-экономических процессов ДВФУ и Международная лаборатория экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ приглашают к участию в IV МТШК по экспериментальной экономике, которая пройдет 19-27 сентября на базе ДВФУ. Среди экспертов Школы-конференции предполагаются Алексей Белянин (НИУ ВШЭ, AMU), Татьяна Журавлева (НИУ ВШЭ), Александр Нестеров (НИУ ВШЭ СПб), Антон Суворов (РЭШ), Генрих Пеникас (Банк России), Николай Коргин (ИПУ РАН), Александр Филатов (ДВФУ) и другие ведущие специалисты в данной тематике.

❗️Для участия в качестве слушателей Школы приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты, а также широкий круг молодых учёных, желающих получить знания и навыки в области экспериментальной и поведенческой экономики и их приложений. Участие в школе бесплатное. Прошедшим отбор иногородним слушателям предоставляется бесплатное проживание на кампусе ДВФУ. Анкета, мотивационное письмо, идея исследования и другие материалы принимаются до 1 августа по ссылке https://forms.gle/qnqvchagaoPMdU6z7.

❗️Также приглашаем ученых, осуществляющих научные исследования в области экспериментальной и поведенческой экономики, а также их приложений, сделать доклад в конференционной части программы. Участие в конференции бесплатное. Участникам предоставляется льготное проживание на кампусе ДВФУ в одноместных (3100 руб. в сутки) и двухместных (1700 руб. в сутки) номерах. Анкета и текст доклада принимаются до 1 августа по ссылке https://forms.gle/i1B2yqFcJyvC8uue6.

Экспертиза заявок и рассылка приглашений осуществляется до 7 августа. ВАЖНО: участники Школ прошлых лет могут принять участие в работе только с готовыми исследовательскими проектами и/или докладами по результатам уже проведенных исследований.

✔️19-21 сентября в рамках школы участники получат возможность прослушать лекции о моделях и методах экспериментальной экономики, поведенческих аспектах социального взаимодействия, теории игр и экономических механизмах.

✔️23-24 сентября пройдет конференция, на которой ведущие российские и зарубежные специалисты представят развернутые доклады с результатами своих исследований.

✔️26-27 сентября на исследовательском семинаре слушатели смогут представить результаты своих пилотных исследований и идеи будущих экспериментов и получить обратную связь от экспертов Школы.

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ДВФУ: https://www.dvfu.ru/schools/school_of_economics_and_management/research-laboratories/nauchno_issledovatelskaya_laboratoriya_modelirovaniya_sotsialno_ekonomicheskikh_protsessov/iv-mezhdunarodnaya-tikhookeanskaya-shkola-konferentsiya-po-eksperimentalnoy-ekonomike/?clear_cache=Y

​​🔔 Extended deadline for paper submission iCEBA 2024

Dear Colleagues,

We would like to inform you that the deadline for submitting papers for the upcoming 4th International Conference on Econometrics and Business Analytics (iCEBA), originally scheduled for 1st July 2024, has been extended by two weeks and the new deadline is 15th July 2024.

You can find the updated pdf version of call for papers at the link below:
Updated PDF call for papers

Conference page ->

#SPbU #сonference #iCEBA #iCEBA2024

канал принимает анонсы по научным мероприятиям

​​​​ iCEBA 2024 🌍

We are happy to announce that our call for papers for the upcoming 4th International Conference on Econometrics and Business Analytics (iCEBA) is now available.

⏰ When: The Conference will be held from Thursday, September 26 till Sunday, September 29, 2024.

Submission deadline: Monday, July 1.

The conference seeks full papers.

📍 Where: The Conference will be held as an in-person event in Astana, Kazakhstan.

iCEBA 2024 will serve as a premier forum to bring together researchers from various areas of econometrics, business analytics and related fields, including economics, finance, computer science, statistics and probability, business, policy analysis, operations research, and others.

iCEBA 2024 is organized by the Center of Econometrics and Business Analytics - CEBA and is hosted by the School of Sciences and Humanities at Nazarbayev University.

👥 Confirmed keynote and invited speakers include:
• Christian Brownlees (Pompeu Fabra University)
• Julio Dávila (Nazarbayev University)
• Peter Schmidt (Michigan State University) - online

Conference page ->

#SPbU #сonference #iCEBA #iCEBA2024

seminar starting now: https://us06web.zoom.us/j/82018917127?pwd=MGdPRFZXZlR6OE54VEUveW5MREc4Zz09

​​​​#seminars #сebatalk

Семинар ЦЭБА 💬

Спикер: Pierluigi Vallarino (Research Fellow at the Econometrics Institute of Erasmus School of Economics)

Время: 11 июня (вторник), в 15.00 по МСК

Название: New rank-based tests and estimators for Common Primitive Shocks

Более подробная информация, ссылка на презентацию и на предстоящий семинар здесь.

Семинар начинается сейчас

​​#seminars #сebatalk

Семинар ЦЭБА 💬

Спикер: David M. Kaplan (Associate Professor, Department of Economics, University of Missouri)

Время: 14 мая (вторник), в 15.00 по МСК

Название: Finite-Sample Inference on Auction Bid Distributions Using Transaction Prices

Более подробная информация, ссылка на презентацию и на предстоящий семинар здесь.