Facebook опубликовал свою библиотеку для создания прогнозов. Работает и на R и на Python. Использует непараметрическую регрессию для анализа временных рядов. Заявляют, что используют библиотеку для собственных нужд. Может быть, кому-нибудь будет полезно. https://research.fb.com/prophet-forecasting-at-scale/