💼💼💼 Модельные портфели из БПИФов с данными за 9 месяцев 2025 г.

Все портфели показывают хорошую положительную динамику. Наилучшим по доходности активом за 9 месяцев 2025 г. продолжают оставаться облигации, на второе место после сентябрьского рывка вырвалось золото, на третьем с небольшим отставанием – денежного рынка, на четвертом (но все же в легком плюсе) – акции.

Наилучшим по доходностям за 9 месяцев оказались портфели со структурой, близкой к вечному (постоянному) портфелю, чуть хуже – «Лежебока плюс» и «Портфель лежебоки». Хуже – «Портфель «60%:40%», еще хуже – «Портфель оптимиста» и «Портфель Баффета» из-за высокой доли акций.

На долгосрочных периодах впереди портфели с высокой долей золота – варианты «Лежебоки» и «Вечного портфеля».

Активно управляемые фонды акций (AKME) и облигаций (AKMB) от УК «Альфа-Капитал» по результатам за 9 месяцев продолжают опережать свои индексные аналоги.

Среди фондов на акции хуже других ведет себя EQMX от УК «ВИМ-Инвестиции», несмотря на более низкие расходы фонда. В облигациях хуже других ведет себя SBRB от УК «Первая».

Все фонды на золото ощутимо проигрывают динамике самого золота. Чуть впереди других за 9 месяцев – SBGD. Хуже всех – TGLD с высокими расходами.

Среди денежных фондов практически вровень идут SBMM от УК «Первая» и LQDT от УК «ВИМ-Инвестиции» с самыми низкими расходами. Хуже результаты более дорогого AKMM от УК «Альфа-Капитал», еще хуже – у еще более дорогого TMON от УК «Т-Капитал».

В целом по всем фондам и портфелям из них – полет нормальный.

💼 💼 💼

Информация НЕ является инвестиционной рекомендацией.

Составы портфелей НЕ рекомендуются к бездумному повторению! Инвестиционный портфель должен создаваться под конкретного инвестора с учетом его целей, индивидуальных особенностей, горизонтов инвестирования, устойчивости (толерантности) к риску и прочих индивидуальных ограничений.