Про разницу между пассивными портфельными инвестициями и алготрейдингом.

Говорят, что алготрейдинг очень похож на пассивные портфельные инвестиции. 😊 Дескать, и там, и там в основе алгоритмы, основанные на исторических данных. Только таймфрейм разный – долгосрочный у пассивного портфельного инвестора и краткосрочный у алготрейдера.

Ну, допустим, некие схожие черты есть. А в чем принципиальная разница?

А главная разница – в том, как ведут себя рынки на тех таймфреймах, на которых работают алготрейдеры (и вообще любые спекулянты) и пассивные портфельные инвесторы.

Эту разницу, хорошо передает картинка, прикрепленная к посту. Она схематична, упрощена, утрирована, но суть дела передает верно.

Спекулянты (в том числе алготрейдеры, как разновидность спекулянта) работают на рынках, представленных графиками из верхней части картинки. Чаще IN DAYS, на дневных периодах. Гораздо реже – IN MONTHS, на месячных периодах. А, на самом деле, еще чаще даже не IN DAYS, а INTRA DAY – внутри дня, где графики окончательно превращаются в нечто, напоминающее «белый шум», без явных трендов вообще.

Пассивный портфельный инвестор работает на рынках, представленных картинками из нижней части графика. Как минимум IN YEARS – на годовых периодах, а то и IN DECADES – на десятилетних периодах.