☝ Читая одну американскую книжку по инвестициям, обнаружил остроумное объяснение того, почему показатели вроде коэффициентов Шарпа, Сортино и т.п. редко используются на практике в портфельных инвестициях, а представляют скорее теоретический интерес для тех, кто пытается обыгрывать рынок и хвастаться успехами.

В переводе на неформальный русский язык объяснение звучит так:

«Прибыль, скорректированную на риск, на хлеб не намажешь!».

Логично и доходчиво, на мой взгляд. 😜