Новость хорошая: моментум (положительные автокорреляции) на ряде рынков на коротких таймфреймах вроде бы есть. Расчеты это подтверждают. Т.е. да, рынок не полностью эффективен в терминологии ГЭР.

Плохие новости состоят в том, что даже там. где автокорреляции вроде бы просматриваются, они:

a) довольно низки, и прибыли от их использования могут не перекрывать даже комиссии за операции
b) сильно не стабильны, никак не гарантированы на будущее и могут исчезнуть в любой момент.

Более того, похоже, что моментум исчезает именно там, где появляется слишком много желающих его эксплуатировать.

Так что мало знать, что эта синяя птица удачи встречается. Ее еще надо суметь поймать и приготовить. И надеяться, что она не исчезнет под натиском других активных охотников.

Поэтому я сам за этой синей птицей не гоняюсь, и не планирую этого делать. Хотя отдельные охотники мне, вероятно, скажут, что я просто не умею ее ловить, и со своей колокольни, возможно, будут правы.

Здесь каждый сам выбирает, в какие игры ему играть.

P.S.
Написано быстро и сумбурно, уж извините. Может, кто-нибудь напишет лучше. И написано человеком, который влез в тему ровно настолько, чтобы сознательно отказаться от того, чтобы копать ее глубже. Вероятно, от фанатов темы вы сможете узнать и более интересные подробности – если, конечно, захотят рассказывать.