Сегодня я познал банальность

Как только я не морочился с фильтрацией toxic flow - это все будет работать плохенько если execution latency недостаточная.

На кукухе я сидел на classic api и у меня cancel был 4.5 ms avg. С фильтрацией toxic-flow это все работало и удавалось получать 3 bps прибыли на volume. Без фильтрации toxic'a - минус 3 bps убытка на volume.

И вот я перехожу на UNIFIED API, которое оказалось быстрее 2.5+ раза. Теперь cancel занимает 1.6 ms.
И вуаля - 10 bps profit на volume (это с фильтрацией токсика).

Короче, latency решает, и если она херовая - то никакая фильтрация токсика сильно не поможет.

#network #datastream #toxicflow