АЛГОтрейдинг | ALKO трейдинг | CRYPDE | HFT

Я думаю с багетом все будет хорошо.
300М не настолько большая сумма, у них protection fund больше.

https://x.com/GracyBitget/status/2103235655879074084?s=20

Задачи хфт такие типа:

интересно, как будет жить HFT через 20 лет, когда все текущие разрабы выйдут из строя, а новых приток будет расти дольше, потому что сложности на каждой строке кода

Хроники алготрейдинга
или как раз в минуту стабильно себе убивать стратегию

Есть такая конченная команда в линуксе - называется dig. Она делает простой DNS запрос чтобы получить список IPшников по хосту.
Типа dig +short fapi.binance.com @8.8.8.8

Ну шо может пойти не так?
Ну так запустите в цикле dig 20 раз по очереди - и вашему CPU прилетит жопео в виде 100% cpu load на время DNS-request'a.

А у меня есть процесс, который ровно каждые 60 сек бегает по заданным hostname и собирает их актуальные IPшники.
Вот раз в минуту сервачку становится плохо. Каждому.

AWS CloudWatch этого не показывает, потому что иголка меньше секунды. Но этого хватает чтобы маркет-мейкер залип и не успевал переставиться. Ровно раз в минуту.

#chronicles #bugchain

Нашел прикольный сайт, показывает правда не сильно правильные latency, и далеко не все биржи.

Они пишут for HFT firms, market makers choosing where to colo.
Но реально их сайт нихера им не поможет =)

https://latency.glassnode.com/cex

#network

Это биржа wazirx, которая никак не сдохнет. Ее уже и хакали, и продавали.

Мне кажется что основная причина почему она не закрылась - это TDS: они берут 1% комиссии со всех сделок. Не 1 bps, а 1 процент!

Меня, кстати, с этой биржи выгнали: сказали забери свой депозит и иди нах - мы лочим аккаунт. Причина была проста: у меня не было TDS, а у всех остальных юзеров был. Прикиньте какое преимущество это давало.

Хештег tier 4 :)

Они боролись с токсик флоу как могли

Расширение задержки в 10 мс на бессрочные линейные фьючерсы BTC и ETH

После положительных результатов внедрения задержки в 10 миллисекунд для бессрочных контрактов SOL, XRP и HYPE, мы расширяем действие задержки в 10 миллисекунд на бессрочные линейные фьючерсы BTC и ETH.

Изменение вступит в силу 23 сентября 2026 года в 09:00 UTC и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Инверсные бессрочные фьючерсы BTC и ETH не подпадают под действие данной задержки в рамках этого изменения.

Deribit. Всегда открыты.

В рубрике самый стремный стакан побеждает говнобиржа nonkyc с монетой LUMOS

Зацените, у нее тик 1e-26 (26 нулей после запятой).
Я практически уверен что у большинства софт просто не умеет работать с такими тиками.

Вот что значит укатали крипту в пол, а не эти ваши "биточек падает" и "эфирке плохо"

https://nonkyc.io/market/LUMOS_USDT

Вот еще один обломчик из дурки оптимизации:

Для REST API когда отправляешь запрос - то его нужно "подписать".

Обычно там hmac sha512/sha256/свой_изврат.
То есть мы берем строку (команду place/cancel/etc) и делаем что-то типа base64_encode(hmac_sha512(string))

Так вот, если мы хотим отправить пачку запросов, то их можно слепить в один (bulk) и подписать один раз, чтобы меньше тратиться на base64+hmac.

Но блять нет. Потому что json_encode, base64_encode, hmac sha512 - оно все работает практически линейно по отношению к размеру строки которую в нее пихаешь. То есть экономии не будет НИ-ХЕ-РА.

Только зря переписывал.

#hellcode

Коллективное пополнение словаря алго-трейдера

Токийский дрифт = когда поплыло время между своим сервером и сервером биржи в Токио (прислал @bluelegomachine )

Жопа дракона (или очко динозавра) = паттерн/закономерность на графике которую как тебе кажется ты видишь

Границы умственной отсталости = уровни поддержки и сопротивления в которые верят мануальные трейдеры

Есть пробитие! = трейд который пробивает стакан

Блочко = жопа блокчейна (очко блокчейна)

Булка = bulk requests, массовая отправка команд в API за один запрос.

Багет в булку колоноскопия ололо = bulk orders to bitget via low-latency-colo (какой пиздец)

#glossary

Хроники алготрейдинга
Сегодня про ультра-taker

Нарисовалась одна концептуальная проблема из-за которой я не могу включить taker mode на всех биржах и аккаунтах. Я б ее записал прямо в облом года: я достаточно долго это пилил, а теперь не понятно стоит ли это включать. Причем проблема не в том что "не работает", а наоборот - лучше б не работало.

Берите поп-корн:

1. я сделал супер быстрый алгоритм taker'a, хитрый lead-lag арбитарж на основе toxic flow. Скорость реакции < 1 us (меньше микросекунды), срабатывает еще до того как цена на hedger'e куда-то улетит.

2. Но это тейкер, то есть я вслепую кидаю taker ioc в стакан.
И тейкаю сам себя! Своего маркет-мейкера! Сукаааа!

3. Смотрите в чем прикол: если ты маркет-мейкер и успеваешь работать как маркет-мейкер, то это означает что ты быстрее всех тейкеров которые туда летят.
На большей части бирж еще и так сделано, что take-ордер быстрее чем cancel-order.
Поэтому если ты как мм все успеваешь - то и как тейкер ты тоже будешь самым быстрым и успевать. Это как-бы by-design.

4. Обычно маркет-мейкинг выгоднее чем маркет-тейкинг: для mm нужны более короткие вилки, чем для taker'a.
Поэтому, если в каком-то инструменте есть движуха - то туда выгодно (но сложнее) ставать как мм, чем как тейкер. Но иногда все-таки можно что-то и тейкнуть. Тейкер не лочит капитал в стакане - это приятно, поэтому хочется и по-тейкать.

4. Но, представим что есть куча аккаунтов: часть мои, часть инвесторские. Есть отобранные инструменты где работает мм.
И вот я включаю тейкер всем: тейкер разносит мои же мейкеры в других аккаунтах.
Включаю тейкер только себе: мой тейкер разносит аккаунты инвесторов.
Никакая STP-защита между аккаунтами не работает.

Тейкер стал настолько быстрым, что начал арбитражить самого себя.
Та блять, и как это исправить?

#chronicles

Слоган курсов Герчика

я так могу и без вашего AI, и не к психиатру - а сразу в дурку оптимизации - читайте тег #hellcode

Треба жити інтєрєсно: читати книжки, бути шпіоном, трейдити в hft

я конечно многое повидал - но што это

Профит за один час.
Поставьте свечку штоле.

1200

спасибо что читаете