Привет, товарищи-статистики!

На днях очень крутой чел, Саша Сахнов, глава стат. анализа в X5, выпустил полезное видео про t-test и мифы вокруг него. Я сразу отправлю на таймкод, который хотел бы прояснить исключительно в моменте, когда Саша будет показывать пример про логнормальное распределение. Хочется верить, я не окажу медвежью услугу коллеге)

Сначала посмотрите аккурат вместе с разбором примера с выборками до 30к из логнормального распределения, где проверка идет через кумулятив p-value (ожидается равномерное, так как верна H0). Посмотрели? Прекрасно, у Саши пример корректен, но если вы подумали, что "ага, y ну всё, вижу логнормальное - t-test не принимаю", то вы неправы.

Почему? Сейчас объясню