Когда речь заходит о статистике трейдинга, чаще всего обсуждают win rate или соотношение RR.
Почему-то мало кто вообще учитывает показатель серии минусовых сделок, но это важно.
Есть простая формула: берёшь свой win rate → получаешь ожидаемую длину серии минусов.
Примеры на 100 сделках:
Win rate 40% → серия ≈ 9 убытков подряд
Win rate 50% → серия ≈ 6–7 убытков подряд
Win rate 60% → серия ≈ 5 убытков подряд
Win rate 70% → серия ≈ 3–4 убытка подряд
Win rate 80% → серия ≈ 3 убытка подряд
Даже трейдер, который выигрывает семь сделок из десяти, регулярно проходит через несколько подряд неудач.
Именно такие серии формируют просадку и выбивают из колеи. Большинство новичков ломаются эмоционально, не выдерживают 6-7 минусов подряд и начинают менять стратегию на ходу, только усугубляя результат.
В проп-компаниях это давно подтверждено статистикой: устойчивыми считаются те, кто заранее учитывает вероятность длинных серий и закладывает их в риск-менеджмент.
Основная мысль проста:
WR даёт картинку, но именно серийность определяет выживаемость. Если методика торговли подразумевает восемь убыточных сделок подряд, размер риска на позицию должен быть таким, чтобы депозит спокойно перенёс эту серию без катастрофы.