CUPED с несколькими ковариатами

🏆 В оригинальной статье CUPED говорится о том, что возможно использование нескольких ковариат на предэкспериментальном периоде.

Для понимания того, что здесь происходит, советую ознакомиться с предыдущим постом

🔍 Для поиска коэффициента theta в оригинальной интерпретации используется метод наименьших квадратов (МНК) для линейной регрессии со свободным коэффициентом и одним регрессором (нашей ковариатой).

Наткнулся на статью, в которой один phd показывает, что возможно использовать несколько ковариат и указывает на основные моменты. Статья называется CUPED with Multiple Covariates and A Simpler the Delta Method Calculation. Недавно узнал, что с этим работают в Booking, но статьи не нашёл)

❔ Если здесь сидят ребята, которые занимаются продвинутыми методами A/B тестирования, скажите, вы использовали это раньше или нет? Как по мне, рабочий вариант, но ковариаты нужно подбирать таким образом, чтобы не было основной метрики в предэкспериментальном периоде, как мне кажется, поскольку возникнет мультиколлинеарность.

Пока не тестил, как это может снизить метрику, но в статье с CUPED with Multiple Covariates... есть пример с генерацией вектора theta для каждой из метрик, можно покрутить.

Если вы хотите бустануть канал, видеть истории с полезными материалами или просто кастомные реакции, делайте тык.