Малюткам DeFi-dev'ам. Часть 4. MEV

И нет, мы не будем мяукать. MEV (aka Maximal Extractable Value) - такая мера прибыли, которую можно получить за счет включения, исключения или переупорядочивания транзакций внутри одного блока. Будем рассматривать на примере Ethereum. Напомню, что блок может включать в себя целый список транзакций и на этапе формирования мы все еще можем добавлять транзакции пока валидаторы (в PoS) не сформируют этот блок и не отправят в чейн (от сюда и БЛОКчейн если че). Тогда все, процесс необратим и включенные блоки иммутабельны.

В MEV'е есть три основные практики:

1. Фронтраннинг. Мы можем легально "подкупить" валидаторов назначив более высокую цену за газ и засунуть нашу транзакцию вперед других.
2. Бэкраннинг. Мы можем отправить транзакцию сразу после ожидаемой трнзакции, чтобы извлечь прыбыль из ее результатов
3. Сендвичинг. Тут мы отправляем две транзакции: одна перед и одна после, чтобы манипулировать ценой промежуточной транзакции.

Звучит как изи мани. Так оно и бывало особенно когда транзакции никак от этого не защищены. И тут надо понять что же нужно для такой атаки.

Перво-наперво нужен быстрый доступ к мемпулу - месту, где транзакции ожидают включения в блок. Это нам нужно, чтобы увидеть потенциальнуб транзакцию-жертву.
Дальше нам нужно научиться определить какую атаку мы хотим совершить. Например, это может быть арбитраж - покупка актива на одной бирже и продажи на другой, ликвидация на платформах кредитования или "фронтран", где мы может "опередить" транзакцию и получить с этого профит.

Понятное дело, что вручную это никто не делает. Для этого ребята пишут MEV ботов которые сразу и мониторят мемпулл, и определяют выгодную транзакцию, и совершают весь этот "атакующий" процесс, ну, и продают токены, приносят прибыль авторам.

Конечно, если бы все так было просто... Ребята из Эфира давно познали дзен и придумали несколько способов защиты от такой атаки (но есть чейны, где такая защита фундаментально невозможна, либо очень сложна и там пытаются вывезти на других механизмах, привет, Solana).
Эфир изменил механизм оплаты комиссии за транзакции (EIP-1559). Разделив комиссию на Base Fee (автоматически регулируется в зависимости от нагрузки на сеть) и Tip Fee (пользователи могут добавить чаевые валидаторам, но это все еще не гарантирует включение в блок). Это усложнило, не исключило возможности для MEV атак (подсчет рисков и прочая математика делает свое дело). Потому еще и появились отдельные проекты защищающие транзакции от MEV атак.
Тут можно выделить несколько проектов такой защиты.
- Flashbot и MEV-Geth - проект создает прозрачный рынок для MEV (не можешь победить - возглавь!). Во первых они устраивают аукцион и создают приватный пул, где майнеры/валидаторы могут выбирать их без риска фронтраннинга.
- Order Matching Protocols - протокол сопоставления ордеров. Также минимизирует ущерб от MEV. RFQ (Request For Quote) - сделки проходят оффчейн и только окончательная транзакция записывается на блокчейн, Batch Auctions - делаем ставки и ваша транзакция одновременно с другими (вместо поочередного выполнения)
- Time-locked Transactions - механизм на некоторых платформах, который откладывает включение транзакции в блок до поры-до времени.
- Privacy Enhancements - обеспечение приватности транзакций, скрывая их детали до включения блок. Тут популярны два протокола - zk-SNARKs и zk-Rollups.
- Decentralized Sequencers - похоже на RFQ, только децентрализованно (использую тн sequencers). Тут популярны проект Arbitrum и Optimism.
- Commit-Reveal Schemes - тут система такая: пользователь сперва отправляет commit (хеш транзакции), а затем раскрывает ее детали. Это предотвращает фронтраннинг, так как детали транзакции известны только после коммита.

В целом, все это не убило полностью, но сильно усложнило MEV-атаки. Вы всегда можете попробовать поискать другие уязвимости и более изощренные схемы. А я думаю, что пора перейти к расмотрению других блокчейнов.