После «что там по монете» это самый частый вопрос в клубе: какой стоп, какое плечо, сколько заходить. Расписываю один раз, дальше буду кидать ссылкой.
1. Сначала стоп, потом размер. Не наоборот
Стоп ставится туда, где сценарий сломан: за уровень, после которого идея больше не верна. Не «на минус пять процентов», не «где не жалко». Пока не знаешь эту точку — считать нечего: размер позиции без стопа не считается вообще.
2. Риск в деньгах фиксирован до входа
На депозите $10 000 мой потолок — $500 на сделку. Именно потолок, а не норма: в колах я пишу «взял полриска» или «на копейку» — это $250 и $125. Сетап слабее — беру половину или четверть. Слабый сетап не становится сильным оттого, что очень хочется войти.
Оговорка, без которой дальше читать не надо. $500 — это 5% депозита, моя база отчётности и мой потолок. Если ты только начинаешь — бери 1–2%, то есть $100–200 на том же счёте. Вся арифметика ниже работает от любой цифры, подставь свою.
3. Размер — это деление, а не ощущение
Объём = риск в деньгах ÷ стоп в долях (2% — это 0,02).
стоп 2% от входа → $500 ÷ 0,02 = $25 000 в позиции
стоп 4% от входа → $500 ÷ 0,04 = $12 500 в позиции
Риск одинаковый, объём отличается вдвое. Широкий стоп не значит «рискую больше» — он значит «беру меньше».
4. Плечо — следствие, а не решение
В отчётах я считаю маржу равной риску — из этого и получается «−100% к марже = −$500». Но в терминале маржу надо ставить с запасом, иначе ликвидация придёт раньше стопа. Практическое правило: плечо не выше 100 ÷ (стоп в процентах × 1,5). Стоп 2% → не х50, а х25–х33; стоп 4% → х12–х16. Запас нужен на комиссию, фандинг и проскальзывание — без него позиция умирает буквально в паре десятых процента от стопа.
Большинство делает наоборот: сначала «возьму х20», потом ищет, куда воткнуть стоп. Так плечо выбирается до сетапа, а стоп подгоняется под плечо.
5. Почему −100% в отчёте не значит минус депозит
В моих отчётах две разные базы, и путают именно их. Проценты по отдельным сделкам — к марже позиции. Итог ветки и итог месяца — к депозиту.
Маржа равна риску, $500. Значит −100% к марже и −$500 в деньгах — это одна и та же строка в разных единицах. Первая сделка июля в Ветке Автора ушла в полный стоп: в таблице −100%, на счёте −$500. И наоборот, XAU +268,90% — это +$1 344,50, потому что считается от тех же $500.
Пересчитать можно любую строку июльского отчёта: процент ÷ 100 × $500 = деньги. Сложи строки одной ветки, раздели на депозит — получишь её процент к депо.
6. Зачем это на дистанции
Пять стопов подряд на моём риске — минус 25% счёта. Неприятно, но ты живой, считаешь дальше и ждёшь свой сетап. На риске 1% та же серия стоит 5%. У торговли «по ощущению» такой арифметики нет вообще: там пять минусов подряд заканчиваются не просадкой, а выходом из игры.
Возьми последнюю свою сделку и ответь, сколько ты в ней рисковал в долларах. Если ответ не приходит за пару секунд — объём выбрала не система.