Что вам не расскажут на других каналах.

Снижающиеся индексы акций США на фоне растущей волатильности заставили CTA, market neutral и leveraged accounts разного рода производить де-гроссинг (де факто - продажу) своих позиций в акциях на десятки миллиардов долларов США. По разным оценкам, до половины этих позиций должны были быть ликвидированы за пределами США, в том числе – в Японии. С другой стороны, BoJ стал прилагать усилия по поддержанию курса йены. Что, в свою очередь, вызвало ее рост, закрытие шортов по йене (ускорение роста).
Тут надо отметить , что CTA и прочие инвестировали в японский рынок акций одновременно продавая йену в шорт- чтоб избегать валютного риска. И при росте йены эти короткие позиции пришлось срочно закрывать. Сливая, соответственно, позиции в японских акциях в рынок наперегонки.
Что мы с вами и наблюдаем.

Можно ли назвать забавным что :
1. События на американском рынке способствовали обвалу японского рынка?
2. Обвал японского рынка обваливает уже американский?
3. Японский регулятор пытаясь защитить йену не разобрался в тонкостях момента и отправил собственный фондовый рынок в ад?

И... Теперь понятнее, почему я в последнее время в канале уделял внимание позиционированию CTA, логике market neutral accounts , флип пойнтам и рынку опционов? ))