КАК МОЖНО ОШИБАТЬСЯ В ПОЛОВИНЕ СДЕЛОК И ВСЁ РАВНО ЗАРАБАТЫВАТЬ

После статьи о расчёте объёма появились вопросы: что считается риском и почему расчёт начинается именно с него?

Трейдинг — это прежде всего математика.

Представим обычную монетку. Если честно подбросить её тысячу раз, примерно 500 раз выпадет орёл и 500 — решка. На конкретный бросок повлиять нельзя, но можно заранее определить правила выплаты.

Допустим, при неверном прогнозе вы отдаёте 100 рублей, а при верном получаете 300. Соотношение риск/прибыль — 1:3.

Эти 100 рублей — ваш 1R.

R — это сумма риска, которую вы заранее готовы потерять в одной сделке. Если 1R равен 100 рублям, то прибыль 3R равна 300 рублям.

Считаем 1 000 попыток:

500 убытков × 100 = −50 000 рублей.

500 прибылей × 300 = +150 000 рублей.

Из общей прибыли вычитаем реальные убытки:

150 000 − 50 000 = +100 000 рублей чистого результата.

Если разделить результат на 1 000 попыток, получим в среднем +100 рублей, или +1R, на одну сделку. Это и есть положительное математическое ожидание.

Теперь перевернём ситуацию.

Представим трейдера, который хочет быть правым почти всегда. Он быстро забирает 100 рублей прибыли, но, когда цена идёт против него, не принимает убыток и переносит стоп. В результате одна ошибка стоит 300 рублей.

То есть прибыль равна +1R, а убыток — −3R.

Допустим, win rate такого трейдера достиг 90%. Из 1 000 сделок:

900 прибыльных × 100 = +90 000 рублей.

100 убыточных × 300 = −30 000 рублей.

Чистый итог:

90 000 − 30 000 = +60 000 рублей.

Он оказался прав в девяти сделках из десяти, но заработал меньше первого трейдера с win rate 50%: 60 000 вместо 100 000 рублей.

При такой модели точка безубыточности находится на win rate 75%. Ниже стратегия становится убыточной.

Но давайте честно: сохранять win rate 90% на длинной дистанции практически невозможно. В отдельном месяце такой результат получить можно, но постоянно закрывать в плюс девять сделок из десяти — совсем другая задача.

Достаточно win rate снизиться до 80%, и математика резко изменится.

Из 1 000 сделок:

800 прибыльных × 100 = +80 000 рублей.

200 убыточных × 300 = −60 000 рублей.

Чистый результат:

80 000 − 60 000 = всего +20 000 рублей.

Среднее математическое ожидание снизилось до +20 рублей, или +0,2R, на сделку. При win rate 75% результат уже будет нулевым, а при 70% трейдер получит:

700 × 100 − 300 × 300 = −20 000 рублей.

То есть человек может оказываться правым в семи или восьми сделках из десяти, выглядеть очень точным трейдером, но при этом находиться около нуля или постепенно терять деньги.

Именно поэтому классическим ориентиром считается соотношение 1:3: потерять 1R, чтобы потенциально заработать 3R.

За основу часто берут модель с win rate 50%. Не потому, что рынок буквально является монеткой, а потому, что такая модель не требует от трейдера почти безошибочных прогнозов.

Даже при хорошем анализе рынок способен пойти в другую сторону. Можно правильно определить контекст, дождаться точки входа и всё равно получить стоп. Неопределённость полностью убрать невозможно.

Но при соотношении 1:3 она уже не разрушает систему.

При win rate 50% математическое ожидание составляет +1R на сделку. А точка безубыточности находится всего на уровне 25% прибыльных сделок — без учёта комиссий и проскальзывания.

Если win rate стратегии достигает 55%, ожидание увеличивается до +1,2R на сделку.

При win rate 60% — уже до +1,4R.

Это и есть настоящее преимущество: вам не нужно быть правым всегда. Достаточно сохранять ограниченный убыток и позволять прибыльным сделкам забирать несколько рисков.

Но эта математика работает только при соблюдении исходных условий. Если запланированную прибыль 3R вы постоянно закрываете на +1R, а стоп с −1R передвигаете до −3R, то незаметно переходите из первой модели во вторую.

Главная задача трейдера — не добиться максимального процента правильных прогнозов. Главная задача — построить такую математику, при которой вы можете ошибаться и всё равно оставаться в плюсе на дистанции.