👋 Решил поделиться результатом одного рисерча, который на данный момент является законченной МЛ-стратегией на Pumpfun.

Суть в том, чтобы находить токены, которые имеют долгую миграцию. Параметры само собой, я не буду раскрывать, но ищущий обрящет.

Так вот, эта стратегия по сверке с историческими данными стала жизнеспособной примерно с сентября (смотрел историю, начиная с 2025). Именно тогда пампфан ввел комиссии креаторам. Весь необходимый рисеч был проведен в январе 2026, а бектест охватывал сентябрь - декабрь 2025.

Была выбрана простая модель, суть которой сводилась к фильтрации входов. Корреляция между уверенностью и пнл была незначительной. Важнее было не входить в шлак ниже порога. Декабрь на беках показал сумасшедшие 650 солан при входе на 1 сол.

Емкость ликвидности у стратегии была ограниченная. В конце января состоялся запуск.

Что я могу сказать. К апрелю бот был остановлен, он успел заработать 100 сол в феврале и слить 50 сол в марте. При перепроверке беков, выяснилось, что динамика результатов такова: декабрь - 650, январь - 240, февраль - 120, март - 20.

Реальное исполнение ещё к тому же оказалось на 10-15% хуже чем расчетное. Причем ассиметрично хуже: профитные сделки хуже на 10-15% за счет конкуренции и слиппеджа, а убыточные хуже в пределах 1-5% в основном за счет слиппеджа.

Поэтому в реальности март уже оказался убыточным, а февраль принёс меньше расчетного.

В настоящий момент бот переведен в paper для мониторинга. И при росте метрик снова будет готов отправиться в бой.

ML-часть: 7 фичей, CNN.
Стратегия выхода: пампфан + пампсвап.