'


🔻برگشت به میانگین در معامله‌گری


⭕️ برگشت به میانگین یه مفهوم آماریه که میگه وقتی یه نتیجه خیلی بالا یا پایین از حالت عادی ثبت میشه، احتمال زیادی داره که دفعه بعد به مقدار متوسط و معمول برگرده. یعنی اون اختلاف‌های افراطی که به‌نظر می‌رسه شاید فقط ناشی از شانس یا شرایط خاص بوده و در بلندمدت نتایج به حالت نرمال خود برمی‌گردن.

🏀 برای مثال: 

فرض کن یه بازیکن بسکتبال تو یه بازی امتیاز خیلی بالایی به دست میاره. این عملکرد فوق‌العاده می‌تونه به خاطر شرایط استثنایی اون بازی مثل خط دفاعی ضعیف تیم مقابل یا شانس خوب باشه؛ ولی به مرور زمان، عملکردش به میانگین معمولش نزدیک میشه. یه مثال دیگه، نمره‌ی یه دانش‌آموز تو یه آزمون: ممکنه یه روز به‌خاطر شرایط خاص و شاید شانس، نمره خیلی بالا بگیره؛ اما اگر بدون تغییر شرایط دوباره امتحان بده، نمره‌ش معمولاً به میانگین نزدیک میشه.

📉📊 خب ببریمش تو دنیای ترید

🔷️ فرض کنید شما ی استراتژی دارید که وین ریت ۶۰ درصدی داره. این یعنی در بلند مدت انتظار میره که از غالبا از هر ۱۰ معامله ۶ تا برد و ۴ باخت داشته باشین‌
حالا شرایطی رو فرض کنید که توی یک روز معاملاتی شما ۵ معامله کردین و هر ۵ تاش وین شده‌. طبق این مفهوم احتمال اینکه توی ۵ معامله بعدی شما بیشتر باخت داشته باشید بیشتر از حالت معموله. پس شاید استراتژی های مدیریت ریسک درصد ثابت شاید جندان مناسب تمام استراتری ها نباشه و بهتره بعد چند برد متوالی ریسک رو کاهش بدیم‌. افزایش ریسک بعد چند باخت متوالی هم لزوما بد نیست ‌.

⚙️ @Tickchartist