Сегодня хотел бы рассказать про риск-менеджер Tiger.

Столкнулся с неприятной ситуацией, поэтому хочу предупредить вас и объяснить, как этого можно избежать.

В терминале есть срабатывание просадки по реализованному PnL и нереализованному PnL. Я использую unrealized PnL, потому что в этом режиме, когда достигается лимит просадки, алгоритм риск-менеджера автоматически закрывает позицию. Unrealized PnL рассчитывается через mark price.

Теперь подробно расскажу, с какой ситуацией я столкнулся.

Рисковик у меня был в 0, убыточных сделок не было. Монета BSB. Зашёл на активность, но произошёл резкий прострел, и позицию открыло очень высоко. Алгоритм автоматически закрыл позицию, минуса мне не рисовало.

Я начал разбираться и выяснил следующее: если у монеты нет спотового рынка, то в момент сильных прострелов риск-менеджер может считать не текущую цену фьючерса, а mark price(справедливая цена). Если спота нет, mark price формируется на основе данных с других левых бирж, где есть спотовый актив этой монеты.

Соответственно, я зашёл в прострел. На споте другой биржи такого сильного движения не было. В этот момент алгоритм сравнил last price на фьючерсе и mark price левого спота, убытка фактического нету, но для алгоритма он есть и вас автоматически закрывает.

Чтобы избежать таких ситуаций, сейчас лучше включать работу риск-менеджера через реализованный PnL. В этом режиме алгоритм будет учитывать результат только после закрытия позиции, а не в моменте.

Разработчикам я уже сообщил об этой проблеме и о возможном решении. Думаю, в ближайшее время механизм срабатывания будет улучшен⌨️