Супер понятный пример KEKIUS постоянно мм ставил плотности в 4к в шорт и лонг, а в их диапазоне периодически принтятся покупки\продажи в 1-2к собирающие все заявки за собой.

Это конечно не та волатильность, что хочется. Но это один из примеров, как можно собирать.