Торговля на отклонениях: почему мы вернулись к тесту Дики-Фуллера (ADF)

Как бы мы ни пытались отказаться от этого инструмента в поисках более изящных алгоритмических решений, каждый раз мы к нему возвращаемся.

В прошлой статье про Гамма-флип я вскользь касался механики работы с отклонениями (Mean Reversion), но не раскрыл тему до конца. К тому же, в комментариях справедливо заметили, что текст вышел перегруженным терминологией, применимой скорее к американскому опционному рынку.

В этой статье мы углубимся в стохастический анализ и рассмотрим методы определения стационарности временных рядов в реальном времени. Разберем математический аппарат расширенного теста Дики-Фуллера (ADF), причины его интеграции в ядро нашей торговой системы и особенности реализации на Python при работе с большими массивами данных.

https://habr.com/ru/articles/1043810/

Алгоритмы и Структуры данных