Spectral::Technologies

Часто говорят, что задачи в HFT похожи на Kaggle. Спросили, так ли это, у наших Kaggler’ов:

Что общего:

⚡️Быстрая обратная связь по понятной метрике: на Kaggle – скор; в HFT – PnL.

🥇 Просто нормального решения мало: все достается небольшому количеству участников, поэтому нужно целиться в топ.

🏎 Нельзя останавливаться. Решение нужно постоянно улучшать, иначе оно устареет.

⏩ Короткий путь от идеи до продакшена: есть результат на тестах – быстро доводим до прода.

💡 Дедлайны Kaggle и меняющийся рынок в HFT заставляют фокусироваться только на том, что дает результат.

Что отличается:

🔒 На Kaggle многие участники охотно делятся идеями. HFT – закрытая сфера, здесь важно уметь самому находить решения.

📊На Kaggle метрика качества известна заранее – ты точно понимаешь, что нужно оптимизировать, чтобы подняться в лидерборде. В HFT выбрать, что именно оптимизировать, чтобы максимально повлиять на PnL, – отдельная задача.

🧩На Kaggle есть ограничения по скорости и ресурсам, но в HFT они гораздо строже. Ограничения определяют сам подход к разработке: низкоуровневой инженерии и оптимизации.

Итого – в HFT, как и на Kaggle, результат виден напрямую: улучшил модель – вырос скор. Никаких сложных историй с прокси-метриками и объяснениями менеджерам, как именно твоя работа повлияла на бизнес.

Именно поэтому кегглерам и олимпиадникам у нас обычно нравится: ежедневное соревнование, которое буквально твоя full-time job. Присоединяйтесь 🙂

#quant

Рассказываем про наши курсы по базовым техническим дисциплинам

Курсы охватывают различные базовые направления на профильных IT-факультетах и рассчитаны на университетский уровень.

Они уже используются в университетах-партнерах Spectral::Technologies как часть учебных программ и получили высокие оценки студентов: 4.9 из 5. Теперь курсы открыты для всех на Stepik:
- Алгоритмы и структуры данных, лектор - Мария Горденко (ВШЭ), задачи - Сергей Копелиович (ИТМО, ВШЭ)
- Параллельное программирование, лектор - Евгений Калишенко (ИТМО, ВШЭ, СПбГУ)
- Глубокое обучение с подкреплением, лектор - Олег Свидченко (ВШЭ, ИТМО)
- Введение в Unix, лектор - Зубаков Алексей (ВШЭ, ИТМО)

О том, как появилась идея проекта и зачем такие курсы нужны, рассказывает Антон Кузнецов 👇

Публичные и непубличные данные на бирже

В HFT все начинается с данных. Они бывают разные, и именно их сочетание формирует основу любой стратегии.
Разбираем, что именно биржа присылает трейдеру и как это используется в алгоритмах —>

#quant

Kernel bypass

В HFT есть класс задач, в которых обход ядра ОС становится необходимостью: при получении маркет-даты, отправке ордеров или обмене данными между компонентами системы. Такой подход убирает лишние задержки и помогает выиграть микросекунды.

Как это работает — читайте в карточках 👉🏻

#infra

Profile-Guided Optimizations

В HFT мы сокращаем задержки везде, где это возможно — от прохождения пакета по сети до выполнения отдельных инструкций процессора. Есть еще один слой, где можно выиграть по времени: работа компилятора. Сегодня расскажем, как с помощью PGO собирать код так, чтобы он работал быстрее, именно под ваш конкретный кейс.

Подробнее в карточках 👉🏻

#infra